オリジナルEA・SpikeTraderの詳細とバックテスト&フォワード実績を公開!!

      2017/12/04

当サイトオリジナルのEA・SpikeTrader(スパイクトレーダー)についてですが、購入特典としてプレゼント配布中近日中に当サイトの特典として配布を始める予定です。そこで、このEAの詳細や成績について公開したいと思います。

【SpikeTraderについて】

FXの自動売買を始めて間もないころ、MQL5でSilicon PhoenixというEAを購入して使っていたことがありました。このEAは、1分足で瞬間的に大きな動きがあった時に逆張りでエントリーするEAでしたが、何度か大きな利益(pips)を稼ぐことができました。しかしながら、このEAにはストップが入らない場合があるという致命的な欠点がありました。そこできちんとストップが入り、なおかつ順張りも可能な新しいEAが欲しい、と思ったのが開発のきっかけです。

瞬間的に相場が大きく動いた(スパイクした)場合、大抵はそこからさらに動いた方向に大きく動いたり、あるいは大きく逆方向に戻したりすることがほとんどです。SpikeTraderはこのスパイク時にエントリーすることにより、この大きな動きから利益を得ようとします。この極めてシンプルなロジックのため、パラメータの調整は必要になるかもしれませんが、将来においても通用するEAではないかと考えています。

またエントリー条件であるスパイクの長さや、順張り逆張りのロジックのオンオフ、トレーリング幅など、自由にカスタマイズが可能です。EAとして常時稼働させることは勿論、例えばある通貨ペアでは雇用統計時に○○pips程度動くことが多く、今回の発表でどちらかの方向に大きく動くことが予想される、という場合は、ロジック2(順張りエントリー)だけをオンにして大きく動いた方向へ利益を伸ばしていくという戦略を立ててツール的に使用することも可能です。

なおMyfxbookでフォワードの成績を公開中(一番下)ですが、6月になってGBPUSDやEURUSDが激しい値動きに捕まって、やや大きめのドローダウンとなってしまいました。これはバックテストではストップの幅を小さめにしてもきれいな右肩上がりになりますが、リアルでは値動きが激しい時に連続エントリー、連続損切となってしまったためです。ドル円の場合は、ポンドルなんかに比べると割と素直な値動きが多いのと、ストップをやや深めに置いていることもあって、連続損切にはなりにくいと思います。ドル円以外の通貨ペアについての設定は今後の研究課題ですね。

Myfxbookの設定はTPを300pips(3000point)に設定していますが、近日公開予定の配布版ではデフォルトで110pips(ロジック1)と100pips(ロジック2)に設定しています。これは、後者の方がバックテストの成績が良かったためです。Myfxbookと同じ設定にしたい場合はTPの数値を3000に変更してください。

<追伸>

7月後半よりMtfxbookのSpikeTraderⅠについてもⅡと同じくデフォルトのパラメータ設定で稼働しています。ただしIは複利設定なのに対しⅡは単利設定となっています。

 

<データ>

対象通貨ペア  USDJPY

時間足 1分足

推奨ブローカー Axiory/TitanFX

ポジション数 エントリーロジックごとに1(最大2)

TP ロジック1:110pips/ロジック2:100pips

SL ロジック1:50pips/ロジック2:80pips

 

<エントリーについて>

価格が大きく動いた場合に逆張り(ロジック1)または順張り(ロジック2)によりエントリーします。デフォルトでは過去5年程度のバックテストをもとに、各ロジックごとのエントリー条件となるスパイク(パラメータ「spike」)の値を設定しています。

<決済について>

エントリー後は、TP、SL、トレーリングストップにより決済します。

 

【バックテスト 2012年1月~2017年5月(ドル円/1分足/スプレッド1pips/0.1ロット)】

 

<フォワードテスト 2016.12.1~2017.6.14/ドル円(デモ口座)/Axiory(ナノスプレッド)/0.1ロット>

 

 

<フォワードテスト 2017.2.27~6.14/ドル円(リアル口座)/TitanFX(ブレイド口座/0.01ロット>

 

※上記デモ口座およびリアル口座の稼働は停止しています。SpikeTraderのリアル口座の成績は下記Myfxbook「SpikeTraderⅡ」で公開中です。

 

<フォワードテスト Myfxbook 2017.2.27~/USDJPY(リアル口座)/AXIORY(ナノスプレッド口座)/0.01ロット>

Gain Capital Group
                    

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