相場の特性を利用したシンプルロジックで10年以上の安定実績!ABTSM_USDJPY/BBTSM_GBPUSD

      2018/05/15

相場の特性を利用したEAというのは、仲値トレードやゴトー日トレードなどのロジックを利用したこんなEAあんなEAがこれまでもありました。

それらは基本日本企業の円買い(ドル売り)やドル買い(円売り)が、毎日(毎月)一定の時間や一定の日に集中しやすいという為替相場の特性を利用したロジックとなっていました。

今回ご紹介するEAもそんな日本(外国)企業の為替相場における実需の特性に沿ったシンプルなロジックのEAとなります。

・・・ん?これって以前ご紹介したBearTimeFXのロジックとそっくりですね。

ロジックの内容や開発者(出品者)さんとBearTimeFXとの関係について色々と興味が湧きますね。一応こちらで確認したところでは、類似していますが、別の開発者、別のロジックということのようです。

というわけで、改めてこのEAについて見てみましょう。

 

通貨ペア:USDJPY

時間足:M5

取引スタイル:スキャルピング・デイトレード

ロジック等(商品紹介ページより引用):

ABTSM_USDJPYは、米ドル円の「実需」に着目し、何十年も安定して規則的に発生している「需要増減の短期波」を5分足でとらえるEAです。

為替相場は、単に「今後、米ドル/円が上昇しそうだから買おう」「今後、米ドル/円が下落しそうだから売ろう」などの“投機要因”だけで動くわけではなく、「米ドルを日本円に両替する必要があるために“定期的に米ドル/円を売る必要がある“」などの“需要要因”によっても動きます。

多くの日本企業は、海外での売上を「毎月下旬」「毎月月末までに」“米ドル“から“日本円”に“両替”しています。「米ドルから日本円に両替する」ということは、「米ドルを売って、日本円を買う」という取引ですので、その際には“日本円”の需要が高まり米ドル/円が下落しやすくなります。

また、“日本円”は、米ドルと比較すると、日本企業の実需による影響を受けやすいため、需要が高い時と低い時の差が大きくなる特徴を持っています。一方の“米ドル”は一定の需要があるため、“日本円”の需要が低くなるときには、 「米ドル>日本円」の関係となりやすく、結果として米ドル/円が上昇しやすくなります。

これらの米ドル円相場の本質的特性を利用することにより、「実需による上昇・下落」という根拠に基づいた売買が日々 行われるため、永く安定した利益を求めることができます。

(中略)

一般的な多くのEAが「成績が良い時期があっても、長期間通用しない」という問題が起こる原因の1つに、ロジックを複雑化していることが挙げられます。過去の値動きに合わせて独自のインジケーターを用いたりパラメーターを合わせたり、また、複数のテクニカル指標を用いるなどをしてしまうと、ただ単に“過去の相場”に合った(“未来の相場”には合わない)システムが出来上がってしまうことがほとんどです。
一方、ABTSM_USDJPYは「これから短期需要が増えるときに買い」「これから短期需要が減るときに売り」「すでに投機要因によって需要の方向に値が動いていたら見送り」、その「すでに需要方向に値が動いているかどうか」の判断として単純なテクニカル指標を用いるというシンプルなロジックです。
このように、本当に長期間有効に機能するシステムは、「ロジックが極めてシンプルである」ということが条件の1つであると考えています。

ということで、このEAのロジックは日本の輸出企業による毎月下旬の(ドル売り)円買い需要と、それ以外の円需要が低下する時期とドル買いへの一定の需要による米ドル>日本円の関係とに着目したロジックのEAです。

基本毎月下旬には一定時間にドル円のショートで入り、それ以外の時期ではドル円のロングでエントリーするようですが、インジを用いてドル円の短期需要の増減を予測してエントリーするということで、取引履歴を見ると月の後半でロングで入っている場面も結構あります。

「すでに需要方向に値が動いているかどうか」の判断として単純なテクニカル指標を用いているとのことですが、かなりシンプルなロジックですので、おそらくはリアル口座での運用とバックテストとの乖離があまり発生しないのではないかと思われます。

その点を踏まえた上でバックテストを見てみると、こんな結果となっています。

凄いプロフィットファクターになってますが、固定0.1ロットの1ポジにしては、少々最大ドローダウンが大きいのが気になりますね。とはいえ平均して毎月100pips以上獲得していて利益もしっかりと出ていますので、長期的にはリスクとリターンの関係もバランスが取れいると言えるでしょう。

それにこのシンプルロジックなので、繰り返しになりますがバックテストはそうリアル運用から離れたものではないと予想します。勝率も高いですし、約19年間の実績(バックテスト?)では、毎年12か月のうち10か月以上が勝利しているうということで、かなり安定して利益を残していけるEAです。それにしても19年もの間、年間で負けなしのロジックって凄いです。

ということで、かなり期待できるEAではないかと思いますが、ドル円版以上に期待できるのがポンドル版のBBTSM_GBPUSD。御覧のように同期間のバックテストでは、ドル円版のABTSM_USDJPYに比べてドローダウンは半分未満になって、逆に利益は増えています。

こちらもドル円版と同じロジックですが、円需要とポンド需要の違いがありますので、当然ながら全く同じ日に同じトレードと言うわけではないです。

開発者のB-T-Fさんによると、この二つのEAを一緒に稼働することで、ドローダウンも小さくなって安定度も増すようですね。下は一緒に稼働させた場合の約19年間の実績ですが、本当にこんな実績になるんであれば、絶対このEA二つは一緒に運用すべきですね。

B-T-Fさんは専業トレーダーとして本EAを10年以上利用しているということですが、実際にリアル口座でこの二つのEAだけで、どれぐらい利益を上げているのか興味深いところです。複利だと物凄いことになってそうですが・・・。

というわけで、まだこの手の為替相場の特性を活かしたタイプのEAをお持ちでない方には、ポートフォリオに加えておいて損はないと思います。

ただしまだ発売されて間もないですので、購入を検討中の方はしばらく様子を見て、当ブログで公開中のリアル口座のBearTimeFXの実績と比較してみてからでもいいかもしれませんね(ちなみにBearTimeFXはユーロドル版(バックエンド)のv4v5が好調です)。


米ドル円の「実需」に着目し、何十年も安定して規則的に発生している「需要増減の短期波」を5分足でとらえるEA
米ドル円の「実需」に着目し、何十年も安定して規則的に発生している「需要増減の短期波」を5分足でとらえるEA?|?fx-on.com

BBTSM_GBPUSD
ポンド/米ドルの「実需」に着目し、何十年も安定して規則的に発生している「需要増減の短期波」を5分足でとらえるEA

 

【追記】

ABTSM_USDJPYについて当初は最大SL1000に設定されていたようですが、その後ユーザーからの要望もあって、最大SL100に設定できる仕様になったようです。これに対応したバックテストがコミュニティ内で公開されていますが、下記のように最大ドローダウンが大幅に下がっています。


 

                    

 

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