高リスクリターン率で右肩上がりの資産曲線!千紫万紅/山紫水明

      2018/11/21

今回は千紫万紅山紫水明という二つの新作EAのご紹介です。

名称:千紫万紅

通貨ペア:USD/JPY

時間足:M5

取引スタイル:デイレード・スキャルピング

ロジック等(GogoJungleの商品紹介ページより引用):

■ 特長

① 年平均収益率が非常に高い---> 91%
② 最大ドローダウン率が非常に低い---> 4.1%
③ ①と②によりリスクリターン率が高い---> 23
リスクリターン率 = 通算損益(25,946)÷最大ドローダウン(1,140)
④ 疑似フォワードテストにより、ストラテジテスタにより最適化が
カーブフィッティングでないことを確認。

■ トレードロジック
4本の移動平均線、ボリバン、ストキャスを利用した
シンプルな押し目買い・戻し売り手法

■ 疑似フォワードテスト
過去12年のうち最初の10年でストラテジテスタにより最適化後、
同じパラメータであとの2年をストラテジテスタにより性能確認し、
カーブフィッティングしてないことを確認しました。

名称:山紫水明

通貨ペア:EUR/JPY

時間足:M5

取引スタイル:デイレード・スキャルピング

ロジック等(GogoJungleの商品紹介ページより引用):

■ 概要
MT4標準のテクニカル指標を使い、上位時間軸のトレンド方向をチェックし、その方向と逆方向に
オシレータ系の指標が動くとエントリしているシンプルな押し目買い・戻し売り手法で、ローソク足
の始値でエントリ、決済をしてます。

■ 特長
①リスクリターン率が高い---> 20
リスクリターン率 = 通算損益(25,946)÷最大ドローダウン(1,140)
② 疑似フォワードテストにより、ストラテジテスタによる最適化が
カーブフィッティングでないことを確認してます。
③トレイリングストップを使って利益を伸ばしています。
④ 資産曲線が直線的に伸びている
⑤ 損切値が利確値に比べて大きくない。
⑥ 内部定数等一切変えず、USDJPYでのバックテストでも良好な結果を得ていて、
ロジックの有効性を確認してます。

■ トレードロジック
RSI、移動平均線、ボリバン、MACDを利用したシンプルな押し目買い・戻し売り手法
ローソク足の始値でエントリ、決済をしてます。

さて一度に二つのEAの紹介となりますが、いずれもEA名人さんという方が開発された5分足のデイトレ・スキャルタイプのEAです。

千紫万紅の方はドル円専用で「4本の移動平均線、ボリバン、ストキャスを利用したシンプルな押し目買い・戻し売り手法」、最大ポジション数が2(変更可)となっています。

山紫水明の方はユーロ円専用で「RSI、移動平均線、ボリバン、MACDを利用したシンプルな押し目買い・戻し売り手法」、最大4ポジ(変更可)のEAです。

今年はEAを買い過ぎてるんでもう購入するつもりはないんですが、この二つは欲しいと思ってしまうEAですね。

その一番の理由はいずれのEAもリスクリターン率が高く、開発者の方もこの数値を重視している点です。

私がEAを評価する上で一番気にしているのも、基本長期バックテストとフォワードの成績をもとにしたリスクリターン率です。メルマガ登録してくれた方に差し上げているレポートにも書いてますが、この数値にちょっとした変更を加えてEAの「性能」を評価したりしています。

リスクリターン率は「リカバリーファクター」とも言いますが、この数値が高いEAはドローダウンからの回復力が高く、稼ぐ力と守りの力のバランスが取れていて、長期的に資産を積み上げていける可能性が高いです。

EA名人さんもブログを拝見するとリスクリターン率の高いEAが儲かるEAという視点を持たれていて、その考えをベースにEAを開発されているようですので、その点でもこの二つのEAは期待できます。

そして実際のバックテストの成績も素晴らしいです。

※GogoJungleのEA紹介ページ、バックテスト結果より

千紫万紅 山紫水明
期間 2006.08.01  - 2018.07.31 2006.10.02 - 2018.09.30
通貨ペア USDJPY EURJPY
ロット 1.2 0.16
取引回数 3304 2376
純益 109359.75 23321.08
最大ドローダウン 4574.36 1149.40
リスクリターン率 23.9 20.3
PF 2.00 2.36
勝率 73.09% 79.92%
平均収益 90.76 21.32
平均損失 -123.54 -35.98

両EAのバックテストのロットがかなり違うので比較できないところもありますが、どちらも12年ほどのバックテストでリスクリターン率が20を超えており、非常に高い点では共通しています。

加えて勝率も高いし、平均損失もpips単位では小さいので、どちらも運用がし易そうなEAですね。

ただしいつも言いますが、バックテストはバックテストです。バックテストではリスクリターン率が高くてもフォワードで結果の出ないEAも勿論あります。

ですので今後のフォワードでバックテスト通りに成績が推移していくのか、期待しながら見ていこうと思います。

年平均収益率:91%、最大ドローダウン率:4.1%、リスクリターン率:23 10年間バックテスト+2年間疑似フォワードテストで性能確認

 

山紫水明
リスクリターン率:20、勝率:80%、PF:2.36、直線的に伸びる12年間の資産曲線、 疑似フォワードテストでカーブフィッティグでないこと確認、他の通貨ペアでロジックの有効性確認。

リスクリターン率:20、勝率:80%、PF:2.36、直線的に伸びる12年間の資産曲線、 疑似フォワードテストでカーブフィッティグでないこと確認、他の通貨ペアでロジックの有効性確認。

 

 

 

 

 

 

 

                    

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