【バックテスト検証】ZERO-GBPUSD(EA-BANK)

      2018/12/11

11月になって私のリアル口座のEA-BANKのEAたちが好調です。

この好調なEAの中のひとつParallel Bands Systemのバックテスト検証を少し前にやりましたが、同じ開発者youyouさんのEA-BANKの新しいEA・ZERO-GBPUSDについても気になりましたのでバックテスト検証をやってみました。

 

【バックテスト条件】

ヒストリカルデータ入手先:FXDD

バックテスト期間:2005年1月1日~2018年10月31日

ロット:0.1ロット固定

スプレッド:10(1pips)

パラメータ設定:ロット以外はデフォルト

このEAは1ポジ朝スキャのシンプルな逆張りエントリータイプのEAということです。

私も今月からリアル口座で運用始めてますが、若干マイナスでのスタートとなっています。

しかし13年10ヶ月間のバックテストでは、年間で負けはありません。Parallel Bands Systemも同期間のバックテストで年間の負けは一度だけという長期安定型のEAでしたが、こちらも長期間非常に安定した成績です。

ではこの二つのEAの相関はどうか。試しにParallel Bands Systemとのポートフォリオを見てみると下のような結果になりました。

最大ドローダウンはともに0.1ロット固定でParallel Bands Systemが837ドル、ZERO-GBPUSD779ドルとなっていますが、この二つを同時に稼働させた場合は最大ドローダウンは560ドルまで低下しました。

QuantAnalyzerの相関性分析を見てみると、なんと相関性はゼロ

エクイティ・チャートでも2009年の1月には互いのグラフがクロスしていますし、片方が不調の時に片方が好調というように、見事補い合う関係となっているようです。

というわけでこの二つは同時稼働させることでより良い結果が得られそうですね。

なおZERO-GBPUSD、Parallel Bands SystemはEA-BANKで無料で利用できますが、まずは会員登録が必要となります。このEAを利用してみたいという方でまだ登録が済んでいない方は、是非登録をおすすめ致します。

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