一本勝ちのロジック別のバックテスト検証の4回目です。
今回は残り3つのロジックを見てみたいと思います。
Scorpio
20年間のバックテストはそう悪く見えないしPFも1.3ありますが、いかんせん他のロジックと比べると利益が少ないですね。
2016年から2017年にかけて大きなドローダウンがあるのは他のロジックと同様ですが、加えて2007年から2008年にかけても大きめかつ長期のドローダウン期になってるのがやや気になります。
採用するかどうかは、結局トップ4ロジック（Aquarius・Aries・Cancer・Virgo）との相関次第ですね。
Sagittarius
勝率が80％と高く、リスクリワード比が1：3ということで、前回見たLibraに近いタイプでしょうか。
こちらの方が利益は少ないですが、ドローダウンは小さいですね。
これも普通のEAならそう悪くもないんですが、一本勝ちの他ロジックとの比較で言えばもうちょっと利益が欲しいところです。
年単位で見てあまり稼げていない年も多いですし、ちょっと微妙なロジックにも思えますが、実は最後のCapricorn同様、トップ４のロジックとは相関が低いところが注目すべき点かもしれません。
Capricorn
このロジックもSagittarius同様リスクリワード比が1：3で勝率が高いタイプのロジックですが、こちらの方が利益が大きく、最大ドローダウンは全ロジックの中で一番小さいです。
これもSagittariusuと似てるんですが、好不調の波がはっきりしていてたびたび不調期に陥っているため、PFやリスクリターン率はそう高くはなってません。
しかしこのロジックはトップ4と相関が小さいので、同時に稼働させるロジックの有力候補になると思います。
まとめ
さて以上で12ロジックのバックテスト検証が一応終わりました。はー長かった・・・。
あとはロジック同士の相関を見て、一本勝ちの中でのベストなポートフォリオを考えてみたいんですが、長くなりましたので、次回また紹介したいと思います。では。