久々のバックテスト検証ですが、今回はEURCHF専用の多ポジEA、管理人も使用中のロンギヌスEURCHFについてやってみました。
運用スタートのタイミングが悪く、リアル口座では12月は640pipsのマイナスでしたが、1月は好調であっという間にプラ転して、GogoJungleのデモフォワードとの乖離もほとんどなく推移しています。
で、バックテストの方はいつもならアルパリのデータに合わせてできるだけ長期で行うのですが、このEAに関してはコンセプトがスイスフランショックがあった2015年1月以降に合わせてロジックを組み立てているということで、同期間に絞って実施してみました。
【バックテスト条件】
ヒストリカルデータ入手先：Alpari
バックテスト期間：2015年1月1日～2020年12月31日
通過ペア：EURCHF
時間足：M5
ロット：0.01
スプレッド：15(1.5pips)
パラメータ設定：変更なし
6年間のデータになりますが、2017年が若干マイナスになっている以外は他の年度でプラス、特に2018年～2020年の直近3年間の成績が素晴らしいです。
こちらは年度ごとの別データ。
直近3年間だと平均PFも約1.80となってますし、2020年は利益が2500ドル近くになってます。
で、これ0.1ロットではなく、0.01ロットなんですよね。
ほぼ毎日多ポジでトレードしてくれますので、最小ロットでも勝ってる時の資金の増え方が凄いです。
ちなみにSQNスコアが「聖杯レベル」と言われる7をはるかに上回る162.42となってますが、トレード数が多くて利益が多いと高いスコアが出やすいようで、この評価についてはよく分かりませんが、一言で言えば“稼げるトレードだよ”ということでしょうか（？）。
こちらはトレード時間。
夕方のロンドンタイム以降ぐらいからのエントリーが多いようですが、ほぼ24時間でエントリーしていて、これもトレード数が多い要因でしょうか。
あとこれはこのEAに限らず多ポジEAのメリットかと思うんですが、少ポジだと起きやすいエントリーの失敗も、多ポジだと正しいところで再度エントリーをトライしますので、平均して正しいエントリーにまで回復することがあるわけです。
このEAも「最大２０ポジを分割してエントリーし、全ポジの平均として有利な価格になることを狙っています」ということで、明確に多ポジの目的がそういう狙いになってます。
その上で「全ポジの平均含み損益とインジケーターの行き過ぎ度合いを判定し、全ポジ同時決済」されるわけですが、ここまでのところ、だいたい平均20pipsいかないぐらいの含み益のところで一気に内部ロジックで決済されて保有ポジションが減ることが多いようです。
勿論エントリーが失敗して含み損が膨らむときもありますが、比較的保有時間も長くならず、直近の相場であれば概ね心配せず見ていられることが多いです。
ちなみにこのバックテストは1.5pipsのスプレッドで実施していますが、例えばAXIORYのECN口座なんかだとEURCHFのスプレッドはもう少し狭いようですので（10pips前後）、気になる方はスプレッドの設定を変えてやってみてください。