先月から運用を始めたEA-BANKのCROCUS_EURJPY_EBをバックテストしてみました。
このEAはGogoJungleでも人気のEAですが、ゴゴジャン版とは最大ポジション数、TP・SLの初期設定が違っているようです。
またGogoJungleやEA-BANKで公開されているバックテストでは2010年以降になってますが、それより以前は果たしてどうでしょうか。
【バックテスト条件】
ヒストリカルデータ入手先：Alpari
バックテスト期間：1999年1月1日～2021年2月12日
通過ペア：EURJPY
時間足：M5
ロット：0.1
スプレッド：15(1.5pips)
パラメータ設定：変更なし
今回はMT4のレポートも掲載しています。含み損ありでの最大ドローダウンの表示はやはり必要ですね。
さて最大ポジション数が違うので当然ですが、GogoJungle版よりやや最大ドローダウンが大きいものの、PFや利益は問題ないです。
直近でも好調で、ここ10年ぐらいは負けている月が非常に少ないのが目につきますね。
2010年までぐらいは勝ち負けの期間が割とはっきりしていて、2008年～2010年にかけては停滞していますけど、EA運用ではより直近の成績の方が重要だと思いますので、それ以降常に利益を更新し続けているというのは好材料だと思います。
あとバックテストするまでは気付かなかったんですが、このEAは深夜から早朝にかけてトレードするタイプのEAなんですね（↓はサーバー時間で表示）。
リスクリワード比は0.5で勝率73%ということで、コツコツドカンというわけでもなく、バランスも取れています。
こちらは利益とPF、勝率の直近5年間の数値。
PF2前後という高いPFが継続していますので、いかに直近相場に順応して利益を上げ続けているかが分かると思います。
公開されているフォワードの数値もいいですし、かなり活躍が期待できそうです。
ドル円版もあって今のところユーロ円ほどの成績ではないものの、決して悪くはないので、今後フォワードの状況を見て追加するかどうか検討しようと思います。
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