先日ご紹介したWallStreet Forex Robot 3.0（WSFR3.0）ですが、公式サイトのバックテストはスプレッド10でなされていました。
しかしもう少し厳しいスプレッド条件下でバックテストしてみて、スプレッド耐性を見てみたいと思いましたので、今回推奨通貨ペアに対し、TDSを使用した変動スプレッドでのバックテストを実施してみました。
【バックテスト条件】
ヒストリカルデータ入手先：Dukascopy
バックテスト期間：2003年5月5日～2021年10月31日
通過ペア：GBPUSD・EURUSD・USDJPY
時間足：M15
ロット：0.1
スプレッド：変動
パラメータ設定：ロット以外は初期設定のまま
※TDSのスプレッド設定は初期設定
※WSFR3.0のMarketBiasFilteringはオフ設定
【GBPUSD】
【EURUSD】
【USDJPY】
【3通貨ペアの合成（QuantAmalyzer）】
※＄表示ですが円に置き換えて下さい。
バージョンアップしたばかりのWSFRシリーズの「3.0」ですが、推奨の3通貨ペアについてTDSを使用した変動スプレッドでの長期バックテストを実施してみましたが、期待以上に良いバックテスト結果になりました。
いずれも5000回を超える取引回数でしっかりと右肩上がり、RFもGBPUSDとEURUSDが20近い値を示すなど高い数値でした。
さらにQuantAmalyzerでそれぞれのバックテストを合成した結果ではRFが38.9まで増加し、2018年後半から約1年間の停滞期間はあるものの、毎年プラスで推移しています。
通過ペア間の相関を見ても、非常に低くなっていますので、この3通貨ペアで同時運用しても問題なさそうです。
ちなみにエントリー時間について見ると、24時間で多少バラつきはありますが、早朝だけとか深夜だけとかではなくいつでもエントリーしているので、24時間タイプのEAを運用したいという方にはピッタリです。
なお今回のバックテストでは「3.0」の新機能である「MarketBiasFilter」はデフォルトのままのオフ設定で使用していません、というかリアルタイムで機関投資家のポジションバイアスを検知するというフィルターなので、バックテストではおそらく使用しても意味がないのかなと思います。
この機能に関してはリアルフォワードでオンにした時にどう影響してくるのか、期待半分不安半分というところです。
今回TDSを使用した変動スプレッドによるバックテストで、WSFR3.0が確かにポテンシャルの高いEAだということは分ったんですが、一つ不満を言うと、SLが深く、ドローダウンももう少し下げたい気がします。
最大SLは0.1ロットでどの通貨ペアでも140pips～190pips程度になっており、トレード履歴を見ているとコツコツ利益を積み重ねながら時々大きな損失がドカンとやってくる感じです。
ですので、再度ドローダウンが低くなるとされる代替設定でのバックテストも試してみたいところです。