今回は久々バックテスト検証をやってみました。
検証したEAは、管理人も先月から使い始めてリアルフォワードも良好に推移しているTokyo Fixing USDJPY je。
販売開始からあっという間に今年最大のヒットとなりそうな勢いで売れている人気EAで、ブログ記事でも紹介済みですね。
販売ページには固定スプレッドと変動スプレッドによるバックテストの結果が掲載されていて、固定スプレッドだけでなくより厳しい条件のはずの変動スプレッドでもPFやRFが凄まじい数値になっています。
ただし変動スプレッドでのバックテストでは2010年より前の期間は含まれていないようなので、今回はその期間も入れてやってみました。
【バックテスト条件】
ヒストリカルデータ入手先：Dukascopy
バックテスト期間：2003年5月5日～2022年3月31日
通貨ペア：USDJPY
口座：ドル口座
時間足：M5
ロット：0.1
スプレッド：変動
パラメータ設定：初期設定
TDS設定：初期設定
※QuantAnalyzerによる月別（年別）損益。
というわけで、2010年以前も含めたバックテスト結果はPF1.79、RF34.24という結果になりました。
これでも十分優秀な結果なんですが、2010年より前は2010年以降程は安定していない感じですね。
ただ逆に2010年以降だと圧倒的なのは間違いなく、下記のように2010年1月～2022年3月で再度同条件でバックテストを実施したところ、PF2.61、RF99.58という販売ページともあまり遜色のない超優秀な数値になっています。
取引回数や収益率（利益）も十分なレベルだと思いますし、正直ここまで優秀なバックテスト結果の数値というのはあまり見ませんね。
あとEAのバックテストで重視すべきなのはより直近の方だと思いますし、2010年以前が今一つの結果だとしても直近10年以上の長期テストでの結果がこれだけ優秀なわけですから、十分このEAのポテンシャルの高さが見て取れます。
最近売れている仲値トレード系のEAはいずれも優秀なバックテスト結果なんですが、その中でもどうやらこのTokyo Fixing USDJPY jeは頭一つ抜きん出てそうですね。