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【変動SPバックテスト検証】Monstera_USDJPY_EB

はじめに

今回は先月からリアル口座で運用を開始しているMonstera_USDJPY_EBについてバックテストしてみました。

EA-BANK版以外にGogoJungle版もありますが、今回バックテストしたのはEA-BANK版です。

1ポジですがエントリー回数の比較的多い損小利大のデイトレEAで、今年のボラの大きいドル円相場には特にフィットして、最高益をぐんぐん伸ばしてきてます。

そんな好調のMonstera_USDJPY_EBですが、長期間の変動SPバックテストでは果たしてどういう結果となるんでしょうか。

 

バックテスト条件

期間 2003.05.05 - 2024.06.30
通貨ペア USDJPY
スプレッド 変動スプレッド
ヒストリカルデータ デューカスコピー
口座 USD
ロット 0.1ロット  
TDS設定 ※GMTオフセット+2
DST(夏時間)アメリカ

 

バックテスト結果

取引回数 3261回
純益 13001.50ドル
最大ドローダウン 3062.82ドル(7.36%)
勝率 48.24%
PF(プロフィットファクター) 1.20
RF(リカバリーファクター) 4.24

 

感想

2003年~2005年がドローダウン期で足を引っ張っているため、全体の成績もいまいちなんですが、2006年以降はほぼ安定して右肩上がりです。

バックテストは全期間いいに越したことはないんですが、直近10年程度が良好で、あとはフォワードが直近の相場に合致してればそのEAは稼働して問題なしだと思ってます。

2021年以降のバックテストは月間でのマイナスも少ないし、直近フォワードの好調さを見ても、まさに"旬のEA"と言っていいかもしれませんね。

次回当たりMonsteraの豪ドル円版(EA-BANK)のバックテストもやってみたいです。

 

 

 

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