はじめに
EA-BANKの画期的なEAのポートフォリオ作成のための補助ツール「ポートフォリオシミュレーター」ですが、いかに画期的なツールなのかを少し前の記事で取り上げました。
そして今回現在の管理人の運用EAのほとんどがEA-BANKのEAということで、このツールを使って自分のEA-BANKのEAの組み合わせが問題ないかどうか、検証してみました。
マイポートフォリオ検証①損益推移予測
予算は「10万円」、ブログでも毎月実績を公開している運用EAを構成するEAの中からEA-BANKのEAだけ拾って、ポートフォリオシミュレータ―に入れ込んでみました。
ちなみにオリジナルのBBBreaker_EURJPYとBBBreaker_GBPJPYはEA-BANK版ではなく、手持ちのEAで運用してますが、EA-BANKにも登録されてるということで、こちらも含めて全部で18EAから構成されるポートフォリオになっています。
結果はこうなりました。
スクショの画像が小さいので、EAのリストが見にくい場合は、クリックして拡大して見てください。
損益推移のグラフの方は赤色ラインが過去の損益傾向から算出した3年先までの期待推移、その上下の橙色ラインが過去の期待値通り推移すれば高い確率で推移するであろう区間ということで、マイポートフォリオもなかなかいい感じです。
しかしたとえシミュレーション上とはいえ、複利運用でもないのに口座資金10万円でも約11年で1000万突破するというのは凄すぎます！
勿論実際はロットの大きいEAがでかいドローダウン起こしたらどうなるのか、なんて思ったりもするわけですが、なんなら実際に運用する口座資金を倍にしてもいいと思いますし、これだけのシミュレーション結果がでるというのは、EA運用を実践する上で参考になるというか勇気づけられますね。
ちなみにEA-BANKの説明によると「配分」の％の「数字が大きいEAがポートフォリオの中で重視されている」ということですが、このポートフォリオで配分比率が高いEAはRGM-79QとNeoNewYorkで、配分比率は11.1%です。
BBBreaker_EURJPY_for_EBとBBBreaker_GBPJPY_for_EBの配分比率はそれぞれ3.4％と2.4％、何か軽視されているようで悔しいですけど（笑）、全体のドローダウンを考慮してのものだとすると配分比率が低くても仕方ないですね。
ちなみに配分比が一番大きいからと言って必ずしもロットも一番大きくなるというわけではなく、「サイドバーで設定した予算と構成EAに基づき、2015/01/01～昨日までで最大ドローダウンが最も小さくなるEAのロット配分を計算」しているということで、このポートフォリオで一番ロットの大きいEAはTulamben_EBとUsagee_EURUSD_M5_EBの0.15ロットとなっています。
なおシミュレータを開いた時にロットが自動計算されますが、その際前日までのEA収益が計算に利用されるようですので、昨日までのロットと違う結果になることもありますので、そこは注意が必要です。
マイポートフォリオ検証②統計値
こちらは同じマイポートフォリオの統計数値です。
グラフで言うと、青色の損益曲線部分までの成績のようですね。
「成長」というのは総損益だと思いますが、最大ドローダウンが約10万円で約840万円の利益ですので、このシミュレーション結果の信頼性が高いということなら、口座資金をもっと増やすことで、低リスクかつ比較的安心感をもって大きい利益を目指した運用が可能となりそうです（※勿論このポートフォリオが将来の相場にも同様に適合できるかどうかは分かりません）。
RFも80を超えていますが、一つのEAだけだと10年程度のバックテスト期間ではなかなか出ない凄い数値なんで、これぞポートフォリオの効果といったところでしょうか。
ペイオフレシオ（＝平均利益÷平均損失）が1.21でしかも勝率55％、というのも管理人的にはかなり理想的な数値です。
「類似EAグループ」と「戦略通貨ペア」で見えたあのEAの独自性
さらにこのポートフォリオシミュレーターでは、「取引通貨ペア、Payoff Ratio、勝率、平均保有時間」という特性を考慮して、ポートフォリオに偏りがないか（分散しているか）を見ることのできる「類似EAグルーブ」の表示を見ることができます。
マイポートフォリオについてはこんな感じになってます。
うーん、やはりドル円クロス円のデイトレ、スイングEAを中心に組み込んでいるので、全体の傾向として右上の方に類似EAが偏っていますね。
真ん中下も少し偏ってますが、ここはユーロドルやドル円のスキャル系EAですね。
おや、左端にポツンとEAが一つだけありますが、これは何かというと、AUDCADのスイングタイプのEA・THE_AUDCAD_typeB_M5_V1_EBです。
このやや偏りのあるポートフォリオの中ではアクセントとなるEAで、このEAの存在がやや偏りを緩和してくれているように思います。
こちらは勝率とペイオフレシオから機械学習で作成された「戦略」と「通貨ペア」から成るグラフです。
ここでもTHE_AUDCAD_typeB_M5_V1_EBがぽつんと一軒家みたいに右上の離れたところにあります。
本当はTHE_AUDCAD_typeB_M5_V1_EBみたいな独自性のあるEAをあと2～3個ぐらい入れたいとこですが、なかなかそういうEAで良いなと思うEAがないんですよね。
それだけにTHE_AUDCAD_typeB_M5_V1_EBは管理人のポートフォリオにとって貴重なEAですね。
ポートフォリオを作成したら「保存」しよう！
さてこのポートフォリオシミュレータ―ですが、8月に登場した最初のバージョンから少しづつ進化しているようです。
ここでお勧めの機能を二つほどご紹介したいと思います。
まず一つは保存機能。
ポートフォリオシミュレータ―で作成したEAリストの下部に「ポートフォリオを保存する」とあるので、作成したポートフォリオを保存したい場合はこのボタンをクリックします。
すると保存するポートフォリオ名を聞いてきますので、入力し「保存する」を押します。
以降はポートフォリオシミュレータ―から「保存したデータを開く」をクリックすると、保存したポートフォリオを呼び出すことができます。
作成したポートフォリオをSNSでもシェアできる！
そしてもう一つユニークな機能が追加されましたが、それが「シェア機能」です。
これはどういう機能かというと、要は自分の作成したポートフォリオへのリンクを作成できる機能です。
ポートフォリオシミュレータ―で作成したEAリストの下部一番右側のボタンをクリックします。
するとポートフォリオのURLリンクが作成され、XやFacebookにも投稿できるようになります。
ちなみに上記の「マイポートフォリオ」のリンクはこちらになります。
→https://s.ea-bank.com/CYseIP
自分のポートフォリオを作成できたら、この機能を使って簡単にシェアできますので、是非皆さんも自慢のポートフォリオを作成してシェアしてみてください！
まとめ
ということでEA-BANKのポートフォリオシミュレータ―を使って管理人の今現在のEA-BANKのポートフォリオを検証し、後半は保存機能とシェア機能をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか？
個人的には、損益推移の予測グラフや統計数値に加え、類似EAグループや戦略通貨ペアの表示で自分のポートフォリオの偏りやバランスを視覚的にチェックできるところが非常に分かり易くていいなと思いました。
管理人のポートフォリオに関してはなかなかいい感じのポートフォリオになっている（？）と思いましたが、やや偏りがあるんで、もう少し分散させたいところですね。
それにしてもこのシミュレーターだと、こういうポートフォリオの作成だけでなく、EAのロット管理にも使用できるので、かなり便利だと思います。
さらに便利な保存機能に加えてシェア機能も追加されましたので、このシミュレーターを介してもっとFX自動売買が世間に注目されるようになっていくといいななんて思いました。
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