オリジナルの新作Gold（XAUUSD）専用EA・AurumTriEdge_M5_XAUUSD_MT4の追加バックテストを実施しました。
前回はスプレッド30でのバックテスト結果をご紹介しましたが、今回は変動スプレッドと、スプレッドを50に設定した場合の2種類を検証しています。
Goldは取引時間帯や相場状況によってスプレッドが変化します。そこで今回は、スプレッド条件を変えた場合に、利益やドローダウンがどのように変化するのかを確認しました。
あわせて、3つの売買ロジックすべてで取引が発生した、最新のリアルフォワード運用状況もご紹介します。
【前回記事】
変動スプレッドでのバックテスト結果
まずは、変動スプレッドで実施したバックテストです。
なお、TickDataSuiteを使用して実施しています（ヒストリカルデータはDukascopy）。
検証期間は2015年1月から2026年6月まで。初期証拠金10,000ドル、固定0.1ロットで検証しました。
| 項目 | 検証結果 |
|---|---|
| 対象銘柄・時間足 | XAUUSD・M5 |
| 検証期間 | 2015年1月～2026年6月 |
| 初期証拠金 | 10,000 USD |
| ロット | 固定0.1ロット |
| スプレッド | 変動 |
| モデリング品質 | 99.90％ |
| 総取引数 | 1,255回 |
| 純利益 | 39,361.39 USD |
| プロフィットファクター（PF） | 2.06 |
| リカバリーファクター（RF） | 39.04 |
| 最大ドローダウン | 1,008.30 USD（2.99％） |
| 最大相対ドローダウン | 7.24％（916.27 USD） |
変動スプレッドでの検証では、純利益39,361.39ドル、PF2.06となりました。
損益グラフを見ると、途中には停滞する期間もありますが、検証期間全体では利益を積み上げる結果となっています。
SP50でのバックテスト結果
続いて、MT4ストラテジーテスターのスプレッド設定を「50」とした場合の結果です。
こちらも初期証拠金10,000ドル、固定0.1ロットで検証しています。
| 項目 | 検証結果 |
|---|---|
| 対象銘柄・時間足 | XAUUSD・M5 |
| 検証期間 | 2015年1月～2026年6月 |
| 初期証拠金 | 10,000 USD |
| ロット | 固定0.1ロット |
| スプレッド | SP50 |
| モデリング品質 | 99.90％ |
| 総取引数 | 1,263回 |
| 純利益 | 38,808.35 USD |
| プロフィットファクター（PF） | 2.01 |
| リカバリーファクター（RF） | 22.08 |
| 最大ドローダウン | 1,757.66 USD（14.58％） |
| 最大相対ドローダウン | 14.58％（1,757.66 USD） |
SP50でも、検証期間全体では純利益38,808.35ドル、PF2.01という結果になりました。
一方、変動スプレッドでの検証と比較すると、純利益は減少し、最大ドローダウンは拡大しています。スプレッド条件を厳しくしても利益は残ったものの、リスク面では差が生じたことが分かります。
2つの検証結果を比較
今回のバックテスト結果を比較すると、以下のとおりです。
| 項目 | 変動スプレッド | SP50 |
|---|---|---|
| 総取引数 | 1,255回 | 1,263回 |
| 純利益 | 39,361.39 USD | 38,808.35 USD |
| PF | 2.06 | 2.01 |
| RF | 39.04 | 22.08 |
| 最大DD（金額） | 1,008.30 USD | 1,757.66 USD |
| 最大相対DD | 7.24％ | 14.58％ |
今回の2条件では、いずれも長期バックテストの純利益がプラスとなりました。
ただし、スプレッドが広がっても成績に影響しないという結果ではありません。 SP50では最大ドローダウンが大きくなっており、実運用でもスプレッドや約定条件によって成績が変わる可能性があります。
また、今回のSP30・SP50は、MT4ストラテジーテスター上のスプレッド設定値です。実際の取引では、スプレッドの変動に加え、スリッページや約定状況なども損益に影響します。
今回の結果は、AurumTriEdgeが異なるスプレッド条件下でどのようなバックテスト成績を示したかを確認するためのものであり、将来の利益を保証するものではありません。
【リアルフォワードの最新状況】3ロジックすべてで取引が発生
AurumTriEdgeは、異なる相場局面を狙う3つの売買ロジックを搭載しています。
これまでのリアルフォワードでは一部のロジックのみが取引していましたが、現在までにロジック1・2・3のすべてで、少なくとも1回の取引が発生しています。
バックテストだけでなく、実際の相場環境で各ロジックがどのように取引するかを確認できる段階に入っています。
最新の損益や取引履歴は、以下のRealTradeで公開しています。
フォワード運用条件：初期資金20,000円／固定0.01ロット
この口座は少額資金での検証運用です。初期資金20,000円を推奨運用資金として示すものではありません。
また、現時点ではフォワードの運用期間・取引回数ともに限られています。今後も各ロジックの取引状況と、利益・損失の推移を継続して確認していきます。
まとめ
今回の追加バックテストでは、変動スプレッドとSP50のいずれも、2015年から2026年までの検証期間全体で純利益がプラスとなりました。
一方、SP50では最大ドローダウンが拡大しており、スプレッド条件の違いが成績に影響することも確認できました。
リアルフォワードでは、現在までに3つのロジックすべてで取引が発生しています。
AurumTriEdgeは現在、GogoJungleへの出品申請中です。
今後も当EAの特徴やフォワード実績等を公開しながら、バックテストで確認した特性が実運用でどのように表れるのか検証を続けていく予定です。
なお、スプレッド30での単利・複利（R1％）のバックテスト結果は以下の記事で紹介しています。
※バックテストは過去データに基づくシミュレーションです。実際の運用成績や将来の利益を保証するものではありません。