今回のバックテスト検証は、5月から運用を開始している新戦力のラスト侍EURUSD_５分足について実施してみました。
このEAはデフォルトの設定ではショートのみしかポジションを取らない設定となっており、好調のデモフォワードでもショートのみとなっているんですが、ロングありの場合も気になるので、今回はロングなし（デフォルト）の場合とロングありの場合の二つに分けて実施してみました。
【バックテスト条件】
ヒストリカルデータ入手先：Alpari
バックテスト期間：1999年年1月1日～2020年4月30日
通過ペア：EURUSD
時間足：M5
ロット：0.1ロット固定
スプレッド：10(1pips)
パラメータ設定：「longOFFMODE」を「false」と「true」に分けて実施
【ロングなしの場合（longOFFMODE：true ※デフォルト）】
【ロングありの場合（longOFFMODE：false)】
うーん、20年以上の長期バックテストだとPF、RRいずれも思ってたほど良くないですね・・・。
ロングなしの場合でもロングありの場合でも、2004年から2009年ぐらいまでの期間で大きめのドローダウンが発生していて、特にロングありだと2010年以降もきれいな右肩上がりにはならず、長めの停滞期間と短めの利益更新期間にはっきり分かれています。
ロングなしだと2010年以降は比較的一直線の右肩上がりですが、やはり停滞期間と利益更新期間がはっきり分かれている感じです。
とはいえこのEAは2016年以降のフォワードは素晴らしい成績ですので、今度は期間を2010年1月～2020年4月までに絞って再度ロングなしでバックテストを実施してみました。
その結果がこちら。
直近10年間だとトータルのPFは1.4まで上昇してて、直近5年（2015～2019）の平均PFも1.47と良くなっています。
ドローダウンも最大5ポジのデイトレとしてはまずます抑えられてますが、RRはもう少し欲しいところです。
しかしこうして見ると、どんな相場でもある程度成績を残せるオールマイティなEAではないかもしれませんが、勝てる相場で利益を大きく伸ばすタイプのEAではないかと思います。
また、直近の相場にはかなりフィットできていて、ちょうどタイミングよく利益更新の時期でフォワード運用が行われている形になっているように思います。
特に2018年以降はドローダウンも小さいですし、今年は4月までに昨年一年間の利益を超える利益を出しています（フォワードの成績はさらに良いです）。
ただ得意不得意の相場が割とはっきりしている傾向があるようなので、不得意な相場と判断できるときは早めに稼働停止を検討した方が良さそうです。