バックテスト検証 有料EA

【バックテスト検証】Legato_USDJPY

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ラスト侍EURUSD_5分足に続き新戦力のEA、Legato_USDJPYについてもバックテストをやってみました。

なお今回はアップデートされたばかりの「ver3.4」で指定期間別に実施しています。

 

【バックテスト条件(その①)】

ヒストリカルデータ入手先:Alpari

バックテスト期間:1999年年1月1日~2020年4月30日

通過ペア:USDJPY

時間足:M5

ロット:0.1ロット固定

スプレッド:10(1pips)

パラメータ設定:変更なし

備考:ver3.4で実施

 

【バックテスト条件(その②)】

バックテスト期間:2006年1月1日~2020年4月30日

※その他は条件①から変更なし

ゴゴジャンのデモフォワードで約2年の間好調を維持し当ブログEA評価ランキングでも上位常連、さらに最近表示されるようになったゴゴジャンのバブルチャートでも長期フォワードかつ200人以上の購入者数にもかかわらず高い稼働率(記事投稿時点で100%!)を誇っているEAということで、長期バックテストでもかなり期待しましたが、意外な結果となっています。

まず条件その①(期間1999年1月~2020年4月)では1999年の後半から2008年にかけての長い停滞期間があり、ドローダウンも膨らんでいて、PFやリスクリターン率の数値もよくありません。

それに対し条件その②(期間2006年1月~2020年4月)では停滞期間も短く、勝率30%台でも豊富な取引数で勝ち負けを繰り返しながら、きれいな右肩上がりのグラフになっいて、PFが1.23、RRも14.04と条件①よりも格段に良くなっています。

ボラティリティを重視したロジックということで、もしかするとリーマンショック以降の量的金融緩和の下での相場と相関があるのかもしれませんが、この期間ではかなり相場にフィットしている感じです。

バックテストをどう評価するかについてはいくつかポイントがあると思いますが、私の場合常識的なスプレッドの下で(1)長期間(最低10年以上)トータルでの成績(特にRR)と(2)直近(5年~10年)の成績(特に損益)を重視しています。

その点このEAは2006年以前が停滞期間となっているものの、10年以上の間ドローダウンをある程度抑えつつ右肩上がりの成績になっており、直近でも利益を更新し続けています。

1ポジの取引数の多さという点を考慮すると、派手さはありませんが悪くない成績ではないかと思います。

Legato_USDJPYの詳細はこちら
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