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【気になるEAチェック】ロンギヌス EURCHF

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売り上げ好調の最新の人気多ポジEAです。

少し前までは少ポジ安全運用のEAが人気があったように思うんですが、最近はかなりの多ポジ、ナンピンタイプでも‟稼げる”EAであればかなり売れるようになってきてますね。

ただこの‟稼げる”EAもさらにここから二通りに分かれて、「長期安定運用」を狙うよりリスク抑制的なタイプと、どちらかというと短期の相場に特化したタイプがあると思います。

私は以前はどんなタイプのEAであっても前者の長期安定運用タイプにこだわっていて、今でも長期運用のための最重要指標であるリスクリターン率重視なのは変わらないんですが、ただバックテスト期間を直近相場にアジャストさせたものであってもEA代と運用資金を短期で回収できる見込みのあるEAであれば、「使えるEA」だと考えるようにしています。

本EAに関してはコンセプト的には短期の相場に特化させたタイプで、スイスフランショック以降のEURCHFのレンジ相場の特徴を活かして、最大片側20(両建てで最大40)ポジションという多ポジで稼いでいくことを目的としたEAになっています。

以下販売ページからの引用です。

長期バックテストは本当に必要ですか?

「長期の様々な値動きに対応できるほうが、将来の値動きにも対応できる可能性が高い。」という意見もあれば、 「現在と過去ではまるで環境が違うから意味がない。」、「過去と全く同じ値動きになることはないから意味がない。」という意見もあります。 本当の答えは分かりません。 しかし、今回後者の考え方を取り入れ、無理やり長期で最適化してカーブフィッティングになるより、直近相場に合わせて勝ちやすいEAを作ろうと考えて完成したのが「ロンギヌスEURCHF」です。 実際、EUR/CHFではスイスフライショック(2015/1)の前後では全くチャートが違い、スイスショック後は安定したレンジ相場になっており、逆張りが機能しやすいことが予想できます。

なるほど、バックテストの資産曲線を見るとスイスフランショック以降ではきれいな右肩上がりになってますね。

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トレード頻度は「GMT+2/+3基準の0:00~1:05を除くすべての時間でエントリー」し、「約5年半で20,000トレード近く、平均すると一日当たり約15トレードの計算」ということですので、かなりの頻度ですね。

ロジック

行き過ぎたところで逆向きに仕掛ける逆張りロジックです。 1ポジのみの場合、反転するポイントをピッタリあてられないことも多々あります。 ロンギヌスでは最大20ポジを分割してエントリーし、全ポジの平均として有利な価格になることを狙っています。 決済は全ポジの平均含み損益とインジケーターの行き過ぎ度合いを判定し、全ポジ同時決済します。 全ポジの平均含み損益で決済の判定をするので、セットしたタイミングや手動決済した場合は、決済ロジックの発動タイミングが変わる可能性があります。 最大SLは90pipsですので、無限に含み損を抱えるシステムではございません。

乖離からの逆張りを狙うロジックで、全ポジの平均の含み損益とインジの判定で全ポジ決済するタイプですが、ナンピンを繰り返すのではなく最大SLも設定されています。

また買いと売りで取引のスタイルが若干異なっており、「売りはスキャ~デイトレ的、買いはスイング的」とのことで、急落し易い売りの特徴、じわじわと上げてきやすい買いの特徴にも配慮されているようです。

販売ページに最大ポジ数ごとのPFの比較がありますが、20ポジが一番高くなっていて、デフォルトの最大ポジション数も根拠ある設定になっているようです。

ということで、単に短期相場に特化させたというだけでなく、‟稼ぐ”ためにより細部まで検討されたEAのようです。

実際最小0.01ロットの固定運用でも、4ヶ月のフォワードでも下記のようにしっかりと稼ぎだせています。

スイスフランショックを含む10年以上のバックテストの最大ドローダウンも0.01ロット運用だと13万円程度ですので、この最小ロットの運用ならそれほど多くの証拠金も必要ないです。

繰り返し短期相場に特化したタイプと書いてきて、開発者のコンセプトも実際そうなんですが、リスクリターン率も10を超えていて、ほぼバックテスト期間と同じぐらいになってますし、実際には「長期安定型」的なバランスも取れています。

うーん、これだけ資金効率よく稼ぐ能力があって、さらにある程度リスクも抑えられているということになれば、人気が出るのも当然でしょうね。

EURCHFの相場に大きなトレンドでも出ない限りは勝ち続けられそうですし、これはまだまだ人気が出てきそうなEAです。

 

 

 

 

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