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【バックテスト検証】一本勝ち その2(Taurus/Gemini/Cancer)

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前回の続きです。バックテスト条件は同じです。

Taurus

このロジックはリスクリワード比(平均勝ち:平均負け)が約1:4で、勝率も約8割とスキャルタイプのロジックです。

年間でマイナスになっているのも2年だけですし悪くないと思うんですが、停滞期間が約1000日と長いのがちょっと気になります。

概ね右肩上がりですが、好不調の波が結構激しい感じもしますし、稼働停止のタイミングが重要になりそうなロジックです。

 

Gemini

このロジックも平均勝ちが10pips程度のスキャルタイプですが、Taurusよりドローダウンが小さく、エクイティチャートも少し滑らかになってます。

こちらも停滞期間が2年程度(2002年~2004年)と若干長めで、多くのロジックに共通してみられる2016年の大きめのドローダウンが発生しています。

ただそれでも最大ドローダウンは他ロジックより小さいですし、そこはこのロジックの魅力ですね。

PFやリスクリターン率も高いですし、その辺の数値を重視する人には選択肢に入ってくるロジックのひとつかと思います。

 

Cancer

このロジックはこれまで紹介したロジックの中では利益、PF、リスクリターン率でトップのロジックです。

停滞期間もこれまで紹介したロジックの中ではAquariusの次に短いですし、年単位でマイナスになっているのは2005年だけで、しかもごくわずかなマイナス(ほぼイーブン)です。

月間の獲得利益もここまでで一番大きいですし、おそらく残りの6ロジックを加えた12ロジックの中でもトップレベルの優秀なロジックでしょう。

実際このロジックは優秀ということで、他のブログとか見ると一本勝ちユーザーでも使っている人が多いようですね。

Aquariusだけをこれまで運用してきた者としては複雑な気分ですが、正直このロジックにはAquariusも適わないような気もします。

ただ前者には、リアルフォワードで優秀な成績を残してきた実績もあるので、併用する場合はロジック同士の相関も重視ししつつ慎重に判断したい・・・と言いたいところですが、いや、でもこれだけ優秀だと相関抜きにして、やっぱり一緒に動かしてみたい気持ちに駆られますね・・・。

次回のバックテスト検証はLeo、Virgo、Libraをやってみようと思います。では。

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