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【バックテスト検証】一本勝ち その3(Leo/Virgo/Libra)

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一本勝ちのロジック別バックテスト検証の3回目です。今回も前回までと同じ条件です。

Leo

まあ悪くはないんですが、CancerやAquarius、Aries、Virgoと比べると利益が少なく、少し物足りない気もするロジックです。

しかし2011年から8年連続で年間の利益がプラスになっていてる点は評価できる点ですね。マイナスの年も2年しかなく、ほぼイーブンですし安定感はあります。

惜しむらくは他のロジックでも見られた2016年以降の大きめのドローダウンでしょうか。これがもう少し小さければ、使っていけそうなんですけどね。

まあ敢えて使うかどうかは上記のトップロジックとの相関次第といったところでしょうか。

 

Virgo

ついに出た!20年間全部毎年プラスというパーフェクトな成績です。

このロジックもCancer、Aquarius、Ariesと同等かそれ以上に優れたロジックのようですね。

トータルの利益はAquariusより多くなってますし、PFはこれまでで一番大きい1.43という数値になっています。

残念ながらこのロジックも2016年後半以降に大きめのドローダウンが発生していますが、それ以外は大崩れすることなくほぼスムーズな右肩上がりの損益曲線です。

うーん、このトップ4のロジックの相関が大きくなければどれを運用するか決めやすいんですが、大きめなので、この4つのうちどのロジックを選択し他のどのロジックと組み合わせるか悩むところです。

 

Libra

このロジックは他のこれまでの紹介したロジックの中ではドローダウンが900pipsを超えていて最大となってます。

利益が1万ドル超えてますし十分使えるロジックだと思いますが、トップ4に比べると利益は小さくドローダウンは大きいので、敢えて使うかどうかはやはりトップ4との相関次第になってくるのではないかと思います。

ただリスクリワード比がおよそ1:2となっているロジックが多い中、このロジックは約1:3となっている分勝率は他のロジックより高めですので、勝率重視という方は動かしたくなるロジックかもしれません。

 

というわけで、今回も3つのロジックを検証してみました。Virgoはなかなか良さげなロジックですね。

次回は残り3つのロジック(Scorpio、Sagittarius、Capricorn)を検証してみたいと思います。

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