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前作からドローダウンが大幅に減少したドル円1ポジスキャルEAの「進化版」!スキャルピングドラゴン V2

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ドル円の1ポジスキャルEA・スキャルピングドラゴンが新バージョンのスキャルピングドラゴン V2となって新登場しました。

こちらは前作のフォワードの成績です。1年半弱の期間でこの成績はなかなかだと思いますが、他の多くのEAと同様、この12月に大きめのドローダウンを食らっています。

そして次がV2の方のフォワードの成績です。

開発者のFX貴族さんによると「1ポジション固定の高頻度トレードはそのままに、前作から最大ドローダウンを大幅に軽減して、さらなる安定性の向上を実現しました」ということで、12月だけを比較してもその言葉通りになっているようです。

EA名称:スキャルピングドラゴン V2

通貨ペア:USDJPY

時間足:M5

取引スタイル:スキャルピング

ロジック等(GogoJungleの商品紹介ページより引用):

年平均300回以上の取引回数がありながら、
ロジックはシンプルな単一ロジックを採用。
バックテストの信頼性が高く、過剰最適化を回避します。

マルチロジックのEAは、一見優秀そうな感じがしますが、
実際には個別のロジックの取引回数が少なくなり、
バックテストの統計的信頼性が低くなるため、
フォワードで結果を残せなくなる恐れがあります。
単一ロジックを採用することで、こうした危険性を排除しました。

ということでこのEAは近年流行している(?)複数ロジックでもないし、最近人気の多ポジナンピン系でもない、単一ロジック単一ポジションのスキャルEAということになります。

確かに説明にあるとおり、複数ロジックでのバックテストでは「統計的信頼性が低くなる」こともあるでしょうし、それは実質1回の取引を数回の取引に分けてカウントしたりする多ポジ型のEAでも起こりうることです。

その点このEAは前作から改良した単一ロジックを約20年間で6000回以上の取引回数のバックテストで試した上で世に送り出しているわけで、統計的信頼性という部分では確かにかなり説得力があるEAと言えるでしょう。

で前作からどのように変わったのか、バックテストを一部比較してみるとこんな感じです。

※1ロット単利・スプレッド5(0.5pips)(V2の括弧内はスプレッド10(1pips)の場合)

スキャルピングドラゴン V2 スキャルピングドラゴン
バックテスト期間 1999.01.04  - 2018.10.19 2005.01.10  - 2016.12.30
取引回数 6037(6027) 7483
純益 12195109.00(10574882.00) 12006200.00
勝率 78.68%(78.02%) 69.06%
PF 1.4(1.34) 1.26
最大ドローダウン 428223.00(460854.00) 636000.00

同一スプレッド(5pips)で比較した場合、最大ドローダウンの金額は前作より30%以上も減少し、PF、勝率も大幅にアップしています。

他方でバックテスト期間は前作より長いのに取引回数は少なく、純益は期間比較では減少し、一か月の稼ぎで比較しても前作は平均83,376円稼いでいるのに対し、V2の方は51,674円と大きく減っています。

ただし期待利得(1回あたりのトレード利益)では前作の1604円に対しV2が2020円と上回っていますので、効率よく稼いでいるのはV2の方になります。

この結果からV2はフィルターの精度を上げてエントリーポイントが絞り込まれた分、前作から取引回数が減って収益力は減少しましたが、最大ドローダウンは大きく減少して守りが向上し、トレード効率もアップしていると言えそうです。全体のバランスで考えると前作が「攻撃型」、V2はやや守りを重視した「防御型」でしょうか。

このV2はスプレッドは1pipsでも十分利益は出そうですが、やはりスプレッド次第で結果はまた相当変わってきますので、運用する場合はできるだけスプレッドの小さい海外FXブローカーのECN口座なんかを選びたいですね。

スキャルピングドラゴン V2
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