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【バックテスト検証】一本勝ち その1(Aquarius/Pisces/Aries)

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他の11ロジックが気になる・・・

今回はあの一本勝ちのバックテストを検証してみたいと思います。

このEAは2016年の発売以来、既に利用者数が2000名近くになってますし、値上げされて高価になった今でも常にGogoJungleの売上上位をキープしているという怪物的な人気EAです。

私もこのEAをほぼ発売と同時期に入手して運用を開始するとともに、ブログ開設間もないころに当EAについての記事を公開しましたが、その後3年近く経った今でもリアル口座で稼働を続けているという数少ないEAのひとつです。

自分が動かしている中でも最も信頼できるEAですし、もし人に1つだけEAを勧めるなら迷わずこのEAをおすすめしますね。

と言いつつ、実はこのEAに搭載されている12のロジックのうち、私が利用しているのはほとんどデフォルト設定のAquariusのみ(汗)。

まあ当初はこのロジックしかなかったというのもありますが、当然他の11のロジックも気にはなっていましたので、今回他のロジックも利用することを前提に検証してみたいと思います。

 

ヒストリカルデータはAlpariに変更

で、今回バックテストをするにあたり、前回までバックテスト検証に使っていたFXDDのヒストリカルデータと新たに取得したAlpariのデータを事前に同期間で比較してみたところ、ロジックによっては2005年~2018年の14年間で倍近くAlpariの方が利益が多く、かつ2018年の成績がリアル口座の成績に近くなりました。

ネット上ではFXDDのヒストリカルデータについてデータ抜けも指摘されていて、Alpariの方が期間も長いですし、今回はAlpariのデータをバックテスに使用した方がリアル口座での運用にも近いと判断し、同データを使用してバックテストを行ってみました。

ただ一度に全てのテスト結果や文章を載せると長くなるので、数回に分けてご紹介したいと思います。

まず今回はAquariusPiscesAriesの3つのロジックについてです。

 

【バックテスト条件】

ヒストリカルデータ入手先:Alpari

バックテスト期間:1999年年1月1日~2018年12月31日

ロット:0.1ロット固定

時間足:M15

スプレッド:10(1pips)

パラメータ設定:ロットのみ変更

 

Aquarius

このロジックはデフォルトで設定されているロジックになります。

20年間右肩上がりでほぼ毎年プラスということで、さすが一本勝ちのメインロジックだなという感じです。

ただ2016年後半がドローダウン期となっています。実際同年の私のリアル口座でもこのAlpariの成績のとおり7月~9月はマイナスになっていまして、同年の後半は稼働を停止してしまっています。

とは言うものの、20年間のバックテストでPF1.38、マイナスの年が2005年だけで停滞期もその2005年と2016年ぐらいですし、やはりバックテストだけ見ても相当優秀なロジックというしかないですね。

他に11ロジックあるわけですが、果たしてこのロジックを超えるものはあるんでしょうか?

 

Pisces

うーん、Aquariusと比べると大分落ちますねえ。

6年くらいの長い停滞期間がありますし、エクイティチャートもあまり滑らかな右肩上がりにはなっていません。このままでは実運用は厳しいかもと思ってしまいます・・・。

ただこのロジック、FXDDのデータでバックテストすると不思議なことにここまで悪くないんですよね。データ抜けの影響なんでしょうか!?

参考までに下は2005年~2018年のFXDDのデータでのバックテストの結果です。

最大DDはあまり変わりませんが、年単位の利益もPFもこちらの方が大きいですし、他の数値もこっちが良さげです。

あと今後行うこのEAのバックテスト検証の最後にまた触れようと思いますが、このロジック、平均利益から察するにデイトレ、スイングタイプに近いこともあってか、実はAquariusとの相関が低いんですよね。

なのでメインのAquariusと同時に動かすことを考えると、選択肢に入ってくるロジックかもしれません。

 

Aries

このロジックも素晴らしい成績です。

Aquariusと比べても利益・勝率で上回ってますし、最大DDもこちらの方が低いです。

それにこのロジックもマイナスの年が2010年の1年だけということで、メインで使ってもいいロジックの一つですね。

ただこちらはAquariusと同タイプのロジックのようで、同ロジックとは相関が高いです。

なのでこちらをメインロジックとする場合はAquariusとの併用は避けた方が無難かもしれません。

もっとも両方同時のドローダウンに耐えられるなら、両方とも動かして利益を増やすのもありですけどね。

 

まとめ

というわけで、一本勝ちのバックテストの検証第1回目はAquarius、Pisces、Ariesの3つのロジックを取り上げました。

予想以上にAquarius以外の他のロジックも良さげなので、こんなことならもっと早くから使っておけば良かったなと思ったりしてしまいます・・・。

次回はTaurus、Gemini、Cancerの検証をやってみようと思います。それでは。

 

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