久々のバックテスト検証です。
当ブログでは現在バックテストはアルパリの20年間のデータでやってます。
アルパリデータに関しては長期なのはいいけど2000年前後のデータなんか見ると、んー？て思うこともありますし、中にはTDSでやれよ！と思う方もいるでしょうけど、、バックテストはどこまでいってもバックテストですし、EAの評価はあくまでリアルフォワードが第一という立場でもあります。
そういうわけで（言い訳臭いですが、、）、とりあえずはこのままの形で続けていこうと思っています。
なおスプレッドについてはECN口座での運用を前提に小さめでやっていますので、こちらもご了承ください。
さて今回のバックテスト検証ですが、先日ご紹介したEA-BANKの絶好調EA、White_Hawk_EBについてやってみました。
【バックテスト条件】
ヒストリカルデータ入手先：Alpari
バックテスト期間：1999年年1月1日～2019年12月31日
通過ペア：EURJPY
時間足：M5
ロット：0.1ロット固定
スプレッド：10(1pips)
パラメータ設定：ロット以外変更なし
このEAは午後もポジションを保有し続けることもあるので朝スキャとは言えませんが、エントリー自体は朝方がほとんどのようです。
非常にきれいな損益曲線のグラフで、2004年～2006年あたりで停滞してドローダウンも膨らんでますが、2007年以降はほぼ停滞なくドローダウンも抑えられつつ利益を更新し続けています。
小さめの利幅を狙うロジックと大きめの利幅を狙うロジックの二つのロジックを搭載しているということですが、平均の利幅は20pips以上とやや大きめです。
最大4ポジで20年間の利益は3万ドル超え、毎月の平均利益も100ドルを超えていて、特に直近3年は毎年年間1200ドルを超える利益になっていますので、主力EAとしてがっつり回していけそうです。
EA-BANKが公開中のフォワード（0.08ロット固定）でも9月末からの利益が6万円超ですので、ほぼバックテストの勢いそのままに順調のようです。
2000ドル近い最大ドローダウンでやや深めですが、設定パラメータも少ないですし、4ポジも踏まえて適正ロットで運用できれば比較的使いやすいEAかもですね。
※White_Hawk_EBはEA-BANKに会員登録することで無料で利用できます。
