はじめに
今回は現在運用中のナンピンマーチンのEA・TurnUpEA（EA-BANK版）の変動スプレッドによるバックテストを実施してみました。
このEAはマーチンで追加ポジションを取るんですが、最大4ポジションまでというこの種のEAにしてはリスク限定的なEAです。
最新バージョンは「ver3.0」なんですが、私の方では「ver2.0」のままだったので、この機会に「ver3.0」のバックテストを実施して問題なければ入れ替えようと思います。
バックテスト条件
| 期間 | 2006.01.04 - 2024.05.30 |
| 通貨ペア | AUDCAD |
| スプレッド | 変動スプレッド |
| ヒストリカルデータ | デューカスコピー |
| 口座 | USD |
| ロット | 初期ロット0.05 ※最大保有ロットは0.75ロット |
| TDS設定 | ※GMTオフセット+2 DST（夏時間）アメリカ |
バックテスト結果
| 取引回数 | 1681回 |
| 純益 | 13299.69ドル |
| 最大ドローダウン | 1005.27ドル（7.36％） |
| 勝率 | 73.35% |
| PF（プロフィットファクター） | 2.31 |
| RF（リカバリーファクター） | 13.23 |
感想
EA-BANKにはスプレッド30（3.0pips）でのバックテスト結果が掲載されていますが、変動スプレッドによるバックテストでもあまり変わらない結果となっています。
0.05ロットスタートで最大保有ロットは0.75ロット（最大ポジション数は4）にまでなるんですが、それでも最大ドローダウンは1005ドル、口座資金1万ドルスタートならわずか7.36％という低さ、そしてリカバリーファクターの13.23という数値はこのタイプのEAとしては異例の高さです。
損益推移は月次でマイナスなしとはなりませんでしたが、マイナスになっているのは5ヶ月のみ、しかも大きくマイナスになった月はありません。
こちらはQuantAnalyzerのエクイティ・チャートで、下記は含み損を考慮したドローダウンではありませんが、それでもこの停滞期間の短さと直近でのドローダウンの小ささは凄いです。
GogoJungle版のデモフォワードの方は4年程経過していますが、月単位で全勝、こちらは初期ロット0.06ロットですが最大ドローダウンはここまで71,680円と、フォワードの方も危なげない運用になってます。
また、私のリアル口座での運用（※毎月成績報告中）もほとんどストレスなく運用できてます。
エントリーがけっこういいタイミングで入ることが多く、ナンピンポジションを増やす前に決着することも多いです。
勿論聖杯ではなく、バックテスト以上のドローダウンが出る可能性もありますのでそこはリスクを織り込んでおく必要はありますが、世に出回っているナンピンマーチンEAの中でも安心して運用できるという意味ではかなり上位に位置づけられるEAではないでしょうか。
