勝率50％超で平均利益が平均損失の2倍！利大損小百花繚乱EURUSD

今回は今人気のEA、利大損小百花繚乱EURUSDについてレビューしたいと思います。

このEAはGogoJungleの人気商品（EA）ランキングで1位（5月30日現在）となっており、4月初旬の発売にも関わらず既に600本以上が売れているという人気っぷりになっています。

ドル円版も発売されていますが、今の段階ではユーロドル版の方が成績が良く安価なため、こちらの方に人気が集中しているようですね。

では早速見ていきましょう。

EA名称：利大損小百花繚乱EURUSD

通貨ペア：EURUSD

時間足：M１5

取引スタイル：デイトレード・スイングトレード

ロジック等（商品紹介ページより引用）：

長期的な安定性に重きを置いて設計した9種のエントリーロジックを採用しており、慎重且つ精度の高いエントリーを行います。エントリー後は独自アルゴリズムのトレーリングストップ機能で相場に追随し、最大限の利益を狙います。

■利大損小

コンセプトとして、「利大損小(損小利大)」を主戦略にする事を目指しました。
平均利益が平均損益の2倍以上という数値を叩き出しながら、50％以上の勝率に到達しています。
それぞれのエントリーでどっしりと構え、微損撤退も交えつつ至高の一撃を狙い続けます。

■高期待利得

1.0ロットで運用した場合の期待利得(勝ち負け双方含めた1ポジション当りの平均損益)が
+10,000円以上という驚異的な数値を記録しております。

■正攻法且つ高性能

ナンピンやマーチンゲールと呼ばれる手法を使えば
簡単に収益率・PFを増加させ、破綻するまでの間短期的に見れば右肩上がりの成績を記録する事が出来ます。

上記手法を有効に使える場面もあるとは思いますが、
このEAではそういった小手先のテクニックは一切使わず、正攻法で実現しうる最高峰の性能を目指して開発しています。

その結果、10年間の1.0ロットの単利運用且つ1ポジションのバックテストで、
PF2.58で2,400万円(初期必要証拠金から40倍以上)もの純益に達するEAに仕上がりました。

■長期トレンド発生時にエントリー数が増加

相場の継続的な方向性を判定するアルゴリズムが一部のエントリーロジックでは採用されており、
これにより継続的な上昇トレンドや下降トレンドと判定された場合はその方向に積極的なエントリーが行われ、
トレンドが継続している間大幅に利益を稼ぎます。

■独自アルゴリズムのトレーリングストップ機能

相場状況やエントリー位置によって自身のパラメータを変化させ、
最適な間隔でS/Lを更新し、最大の利益へと伸ばしていく、独自アルゴリズムのトレーリングストップ機能を採用しています。
この機能を根幹に置き、他の全ての動作を考案・実装・最適化しています。

■可変ストップロス機能

エントリー時に、相場状況やエントリー位置によって50Pips～74Pipsの間で最適な値に設定される、
可変ストップロス機能を採用しており、これにより大きなドローダウンを防ぎます。

■複数EA同時運用向けの機能を搭載

余剰証拠金の割合によるエントリー制限や複利運用時の参照する資金の設定など、
限られた資金で複数のEAを運用する場合に有用な機能を備えています。

■厳選されたエントリーロジック

職業プログラマーである自身が数ヶ月間戦略を考え続け形にした数十種類のエントリーロジックを、
PC4台で常時長期バックテストを行いながら有効性の検証・改良・パラメータの調整を行い、
その中から厳選した9種類のエントリーロジックのみを採用しています。

長期順張り且つ短期逆張りを主軸に、
「チャートの動きから今後大手の仕掛けにより大きな動きがありそうな方向を読み取る」のを全体の戦略としています。

このEAは開発者のKatamikeさんがこれまで開発されたココペリ・Xenoblast・StablePointGetterの複数ロジックや独自のトレーリング機能、可変ストップロス機能などをベースに更に改良を加えたEAということのようですね。

過去のEAとの具体的な違いについては次ののように書かれています。

■過去作のEAとの具体的な違い

自身の過去作のEAとの具体的な違いは以下となります。

・新規のエントリーロジックを2種類追加。
・既存の7種類のエントリーロジックについて、期待利得を重視した最も慎重かつ精度の高いパラメーターに大きく総調整。
・トレーリングストップについて、一撃の威力を重視したパラメーターに調整。
・可変ストップロスについて、過度な最適化は避け汎用性の高い幅のパラメーターに調整。
・相場の継続的な方向性を判定するアルゴリズムについて、ブローカー毎のチャートの差異を受けにくくする事を目的とした改良。

ということで、新たに2種類のエントリーロジックを追加しているそうですが、それ以外にも期待利得重視のパラメータ調整やトレーリングストップのパラメータ調整等、いくつもの改良がなされているようです。

その結果ネーミングの通り、これまでの高勝率の利小損大スキャルピング・デイトレEAではなく利大損小のスイング・デイトレEAになっているというわけですね。

凄いのがその利大損小の比率。下記バックテストを見ると、勝率約55％なのに平均利益が平均損失の2倍超となっています。これまでのそこそこ優秀なEAあるいはかなり優秀だと思われるEAでも、勝率50％超で平均利益が平均損失以上という場合、平均利益と平均損失の比率がほぼ同じか、少しだけ平均利益が大きいという場合がほとんどでしたが、このEAだと明確に平均利益が平均損失を大きく上回っています。

10年間1ロット単利で2400万円超まで利益が増えてますし、PF（＝総利益÷総損失）も2.58と、計算上はかなり利益が出るEAと言えますね。

最近の人気上位のEAでは当たり前になりつつありますが、最大ドローダウンが10年1ロットで約48万円（約480pips）となっており、ドローダウンもかなり低いです。仮に最大ドローダウンを引き起こしても、期待利得1万円超と1ヶ月平均約18回のトレード回数から推測するに、3ヶ月足らずで回復できる計算です。

というわけで、このEA、バックテストを見る限り、攻撃力も防御力も非常に優秀なEAです。そして今現在3ヶ月弱のフォワードでも早速その片鱗を見せています。ドル円版はユーロドル版ほど勝てていませんが、こちらもこれから成績を上げてくることが予測されますね。

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