久々にバックテスト検証をやってみました。
今回はBeeOne_USDJPY_for_EBです。
3年以上右肩上がりのフォワード実績を持ち、当ブログの最新のEA評価ランキングでも現在4位と好調を維持、さらに私のリアル口座でもこの無料版が着実に利益を出してくれています。
おそらくバックテストもかなり優秀だと思いますが、果たしてどうでしょうか。
【バックテスト条件】
ヒストリカルデータ入手先：Alpari
バックテスト期間：1999年年1月1日～2019年6月30日
通過ペア：USDJPY
時間足：M5
ロット：0.1ロット固定
スプレッド：10(1pips)
パラメータ設定：変更なし
20年間のバックテストの成績は利益が19000ドル超え、PF1.46、SQNスコアも「聖杯」とされる7以上となっていますし、決して悪くはないと思うのですが、御覧のようにエクイティチャートは2001年から2007年にかけて2359日間の停滞期の後、それ以降は急激な右肩上がりを続けているという結果となっています。
GogoJungleやEA-BANKにはバックテストは2008年以降のものが掲載されていますが、この結果を見るとその理由もわかりますね。
しかし過去に長期の停滞期間があるとしても近年の相場にフィットしたシステムを作るという意図で開発されたものであるなら、それはそれで問題ないと思いますし、少なくとも直近10年は素晴らしい成績です。
ちなみにこちらはEA-BANK掲載のバックテスト。
スプレッド15でもPF2を超えてますし、3ポジの0.17ロットにしては最大ドローダウン947ドルと極めて低く、リスクリターン率も10年ちょっとで35を超えているという、直近10年間では恐ろしい成績になっています。
フォワードの成績が素晴らしいのもむべなるかなですね。
このEAはドル円5分足でRSIとボリンジャーバンドを基本としたシンプルなロジックということですが、エントリー時間にも特徴がありますね。
夏時間で言えば日本時間の3時~8時、13時~15時、22時~24時ぐらいでしょうか。
なるほど、大きなトレンドが発生しやすくボラが激しい時間のエントリーを上手に避けていますね。
シンプルなロジックにこの時間フィルターを組み合わせたあたりにこのEAの強さの秘密がありそうです。
しかしこう見てくると、実際にEAを使う場合に重視すべきこととして、直近の相場にいかにフィットしているかという要素も非常に重要なんだとあらためて思いました。
※BeeOne_USDJPY_for_EBはEA-BANKに会員登録することで無料で利用できます。
