久々にバックテスト検証をやってみました。
今回バックテストを行ったのは今月管理人が導入したEAで、当ブログのEA評価ランキングの上位常連となっているProspect_FX_AUDNZDです。
【バックテスト条件】
ヒストリカルデータ入手先：Alpari
バックテスト期間：2007年2月12日～2019年10月31日
通過ペア：AUDNZD
時間足：M15
ロット：0.1ロット固定
スプレッド：10(1pips)
パラメータ設定：変更なし
今回はエクイティチャートのグラフに、ラインと利益更新が一目でわかる緑色を付け加えてみました。
勝率はともかく、PF1.29、RR8.85と期待したほどの数値ではなかったですね。
最大DDも3000ドル超えてきていますので、0.1ロット固定である程度余裕を持って回すなら70万円ぐらいは口座資金をいれておきたいところですね。
ちなみに1ポジ単位での最大損失は52ドル程度で、AUDNZDだと金額が低めに換算されていますが、pipsではパラメータの最大SLのとおり80pips程度の損失です。
同様に月間の平均獲得利益も金額では180ドルほどになっていますが、pipsでは307pipsほどになっています。
あとバックテスト期間12年9か月で1万回のトレード数となっていてSQNスコアがかなり高めに出ていますが、この数値はトレード数が多くなると高くなる傾向にあるようで、このEAの場合は最大10ポジで同時間帯にポジションを保有することも多いようですので、その辺は割り引いて見た方がいいかもしれません。
この成績を見ると数値自体は割と平凡ですが、目を引くのはやはり2015年以降の一直線の右肩上がりのグラフです。
利益更新（緑色）がずっと続いている状態で、GogoJungleのデモフォワードの右肩上がり（2018年9月以降）ともリンクしていて、絶好調が継続しているのがわかりますね。
停滞期間が2年弱ありますが、願わくば再度の長期停滞などなくこのままできるだけ直線的右肩上がりでいって欲しいところです。
