前回WallStreet Forex Robot 3.0に対してTDSを使用して変動スプレッドでのバックテスト検証をやってみました。
ただし同EAのEURUSDとGBPUSDについてはドローダウンを減少させたり、利益を増やしたりできる（とされている）別の設定案が提供されていますので、今回はそちらの設定に従って同条件でのバックテストをやってみました。
【バックテスト条件】
ヒストリカルデータ入手先：Dukascopy
バックテスト期間：2003年5月5日～2021年10月31日
通過ペア：GBPUSD・EURUSD
時間足：M15
ロット：0.1
スプレッド：変動
パラメータ設定：
EURUSD→UseCustomPair = true、UseSettingsFrom = EUR33
GBPUSD→UseCustomPair = true、UseSettingsFrom = GBP30
→UseCustomPair = true、UseSettingsFrom = GBP52
→UseCustomPair = true、UseSettingsFrom = GBP52T
※TDSのスプレッド設定は初期設定
※WSFR3.0のMarketBiasFilteringはオフ設定
【EUR33】
【GBP30】
【GBP52】
【GBP52T】
まずEUR33ですが、ドローダウンは3万円台ということで、デフォルト設定の時の8万円超よりも大きく減少していていいんですが、取引量と利益が半分未満になっちゃってます。
それでも優秀なバックテスト結果だとは思いますが、RFはデフォルト設定の場合と同じぐらいなので、設定見直してまで運用するかどうかは微妙ですね。
GBP30、GBP52についてもドローダウンは初期設定によるバックテストよりは多少減少していますが、思ったほどではないです。
他方で利益が150万円以上あったのが、それぞれ50万円代、90万円へと大きく減少し、結果としてRFがかなり下がってます。
GBPT52の方は取引回数が多い分利益は少し増えてますが、それでも初期設定よりかなり少なく、ドローダウンは14万円超とかなり大きくなってます。
以上の結果からEUR33の設定であればリスク抑制を優先する場合は採用してもいいかなと思うんですが、GBPの代替設定については敢えて適用する必要はないかなと思います。
私は現在デフォルトの設定で運用中ですが、今回の結果を受けて、取りあえずはこのままで運用を続けようと思います。
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