オリジナルの損小利大朝スキャEA、ChallengeScalMorning V GBPCAD（CSMV GBPCAD）とChallengeScalMorning V EURCAD（CSMV EURCAD）のリアル口座でのフォワードテスト期間がもうちょっとで6年目に入ろうとしています。
バージョンアップを何度か重ね現在「ver5.0」。
バックテストの成績も向上し、更なる上積みを狙っていきたいところですが、ここでこれまでの二つのEAの成績推移とともに、二つ同時に稼働していた場合の成績推移を見てみたいと思います。
ChallengeScalMorning V GBPCAD
こちらは公開中のRealTradeの損益グラフ。2019年の終わりから2022年末までの3年間は奇跡的な成績推移だったんですが、その後2年程は停滞、そこからようやく回復基調にあり、最高益の更新も見えてきました。
こちらはMyfxbook。日本語訳が少し変ですが、「平均勝利」＝14.22pips、「平均ロス」＝－10.76pipsということで、CSMVの売りである「損小利大」になっているのがわかると思います。
ショートの方がやや勝率高めの64％、ロングは52％、全体では55.7％となっています。
獲得pipsは約3000pipsでPF（「利益率」）は1.42と、スプレッドの大きいGBPCADが対象で1000回近いトレードを重ねていますが、なかなか良い成績を残しているのではないかと思います。
なお平均の取引時間が約7時間になってますが、これは以前のバージョンで週跨ぎでポジションを保有していた時期があるためで、今現在はデフォルト設定での週跨ぎはなくなり、長くても4時間50分が最大保有時間です（CSMV EURCADも）。
ChallengeScalMorning V EURCAD
CSMV EURCADの方も「平均勝利」＝12.48pips、「平均ロス」＝-9.76pipsでちゃんと損小利大になってますね。
勝率はロング54％、ショート52％、全体では53.5％。
獲得pipsは1744.1pipsなので、CSMV GBPCADに比べるとかなり少なく、PFも1.18とやや寂しい成績です。
ただし、今年に入ってCSMV GBPCAD以上に長期のドローダウンからの急激な回復を見せています。
「ver5.0」でのバックテスト数値の改善度合いはCSMV EURCADの方がはるかに大きいので、今後の成績の改善にも期待が持てそうです。
CSMV GBPCAD+CSMV EURCAD
では、この二つのEAを組み合わせて運用していた場合はどうなのか？
結果は下のようになっています。2023年がマイナスの成績となってしまいましたが、それ以外の年では全てプラス、トータルで4754.5pipsを獲得し、PFは1.31となっています。
今年に入ってからも4月以降は月次で5連勝中で、獲得pipsは980.5pipsとなっています。
こちらはCSMV GBPCADとCSMV EURCADの「ver5.0」のバックテストをQuantAnalyzerで読み込んで合成したもの。
PF1.87、RF41.49とかなり良好な成績かと思います。直近3年ぐらいは負けた月自体も少なく特に好調になっています。
こちらは二つのEAの相関。同じ「CAD」を含んだ通貨ペアでの運用ですが、意外と相関は低いです。
この相関の低さが両EA同時運用でのいい成績につながっていければいいなと思いますし、10年が経過しても今の成績以上の成績を維持していたいですね。
というわけで、以上CSMV GBPCADとCSMV EURCADのリアルフォワードとバックテストの検証でした。
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