バックテスト検証 有料EA

【バックテスト検証】SquirrelUSDCHF・EURCHF・CHFJPY・EURCAD

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今回はSquirrelUSDCHF・EURCHF・CHFJPY・EURCADのバックテストを検証してみたいと思います。

ちなみにこのEAは4つのマイナー通貨ペアで運用可能な朝スキャEAですが、他のEAにない通貨ペアですしポテンシャルにも期待できそうなので、私も低価格のうちに購入し、4月からリアル口座で運用を開始しました。

 

バックテスト条件

ヒストリカルデータ入手先:Alpari

バックテスト期間:1999年年1月1日~2018年12月31日  ※EURCADのみ2004年6月16日以降のデータ

通過ペア:USDCHF・EURCHF・CHFJPY・EURCAD

時間足:M5

ロット:0.1ロット固定

スプレッド:10(1pips)

パラメータ設定:変更なし ※AutoGMTはfalse

 

SquirrelUSDCHF

 

SquirrelEURCHF

 

SquirrelCHFJPY

 

SquirrelEURCAD

 

Squirrel  4通貨ペア合算

 

まとめ

今回のバックテストデータですが、残念ながらAlpariではEURCADだけは2004年の6月半ば以降のデータしか取得できませんでした。

なので合算データにつきましても、4通貨ペア全てが完全に含まれているのは2004年の7月以降となりますので、その点はご注意ください。

でバックテストですが、いずれの通貨ペアも高PF、高勝率、低DD、高リスクリターン率となっています。

いやあ改めて通貨ペア別に見てもEURCHFとEURCADなんかPFが3を超えてますし、凄い成績です。

4通貨ペア合算の成績でもPFは2を超え、最大DDも0.1ロットで最大12ポジ(=3ポジ×4通貨ペア)なのにわずか$512、20年間でリスクリターン率(=RETURN/DD RATIO)がおよそ60まで積み上がっているという驚異的な数値です(EURCADが1999年からのデータがとれていたら合算のリスクリターン率の数値はおそらくそれ以上となっていると思います)。

しかも4通貨ペアだと上手く好不調をカバーしあって停滞期も短めで、マイナスの年がありません。

それもそのはずで上記の相関データを見ると、通過ペア同士の相関がいずれも0.08以下と非常に小さくなっています。

CHF系の通貨同士で相関高めかなと思ったので、これは意外でしたね。

全期間を通じて不調期は少なく、月間勝率も9割近い(88.75%)ですし、特に直近の3年間だと負けた月は3ヶ月だけ、昨年(2018年)はバックテスト上は全勝です。

トレードの時間帯を絞り込み通過ペアも絞り込むこんでいるとはいえ、最適化を施してたとしてもここまでの成績を出すのは凄いです。

朝スキャという限定された時間でのエントリーということもあり、各通貨ペア単位で見ると最大3ポジでも24時間エントリータイプで1ポジの一本勝ちの収益の高いロジック(CancerやAquariusなど)よりも0.1ロットでの利益は劣りますが、4通貨ペアで運用することで利益の小ささは十分カバーできそうです。

この成績通りだと、口座に15万円程度資金があればリスクを約30%程度とって0.1ロットで運用することで毎月1万3千円程度稼ぎ続けてくれる計算ですので、すぐにEAの購入代金も取り戻せそうです。

デモ口座のフォワードも今のところ期間は短いですが順調のようです。

最新のフォワード成績

 

・・・とここまで褒めちぎってきましたが、気になるのは過剰最適化でしょう。

運用させた途端バックテストとリアル口座との乖離がひどくなったら意味がないわけですが、一応途中経過を報告しておくと私のリアル口座では4月5日からの運用スタートで4通貨ペアの合計は若干のマイナスです。

通過ペア別ではEURCADとEURCHFはプラス、USDCHFとCHFJPYはマイナスです。

あれ、マイナス!?

デモではプラスなのにリアルではマイナス!?

おかしいなー、なんでデモ口座の成績といきなりこんなに乖離してんの、と思ったら、実は運用している口座がECNではなくスプレッド大きめのスタンダード口座(TitanFX)でした(ORZ)・・・。

スタンダードだと対象の通貨ペアのスプレッドは2pips前後になりますし、デモ口座フォワードのFOREX EXCHANGEのスプレッドは確認していませんが国内ブローカーの口座ですのでおそらく狭いでしょうから、これでは私のこのリアル口座の成績と乖離が起こるはずですね。

小さなpipsをとっていくスキャルEAなので、やはり口座は選ばないといけませんね。

近いうちにECN口座に設定し直そうと思います(汗)。

スプレッドの狭いECN口座に変えれば、きっとデモ口座に近い成績になると思いますので、これからの推移に期待したいと思います。

Squirrel
4通貨対応のスキャルピングEA

 

 

 

 

 

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