変動スプレッドでバックテスト検証！
しばらくやっていなかった「バックテスト検証」ですが、「変動SP（スプレッド）バックテスト検証」として復活させることにしました。
多くのEA開発者が使用しているTDS（TickDataSuite）ですが、有料ということもあり、さすがにEAは利用するだけという人の中で使っている人はそう多くないのではないでしょうか？
そこで代わりにというわけではないんですが、私自身もオリジナルEAの開発以外ではあまり使ってこなかったので、今後TDSを使用して、運用中のEAや興味があるEAについて、信頼度が高いとされている変動スプレッドによるバックテストを実施して、時々ブログでも公開していきたいと思います。
ただ運用EAが主に無料EA（ほとんどEA-BANK）ですので、どうしてもその中からのバックテストが多くなると思いますが、その点はご了承ください。
さて、復活第一弾として取り上げるのは、当ブログのEA評価ランキングでも常連、直近では1位となっている「THE AUDCAD」タイプBのEA-BANK版・THE_AUDCAD_typeB_M5_V1_EBです。
バックテスト条件
| 期間 | 2006.01.03 - 2024.03.30 |
| 通貨ペア | AUDCAD |
| スプレッド | 変動スプレッド |
| ヒストリカルデータ | デューカスコピー |
| 口座 | USD |
| ロット | 0.1ロット |
| TDS設定 | ※GMTオフセット+2 DST（夏時間）アメリカ |
バックテスト結果
| 取引回数 | 1258回 |
| 純益 | 21471.33ドル |
| 最大ドローダウン | 1400.63ドル |
| 勝率 | 66.69% |
| PF（プロフィットファクター） | 1.49 |
| RF（リカバリーファクター） | 15.33 |
感想
GogoJungle版の収益率が約5年半で約250％という、EAの単利のフォワードとしてはトップレベルの成績を残しているだけあって、さすがに直近10年の成績は素晴らしいです。
ただRFは18年のバックテストで15以上で十分大きいんですが、最大ドローダウンが1400ドルと0.1ロット1ポジにしては少し高めなんで、これがRFの数値を若干下げてる原因でしょうか。
その分利益は年平均で1200ドル近く獲得できており、平均的なポンド円のスイングEAなんかと比較しても十分大きいのではないかと思います。
損小利大ではないものの平均利益が78.16ドルというのは、スイングEAとしては珍しくはないですが、AUDCADという通貨ペアでの成績ですので、改めて希少性の高いEAだなと思います。
それにしてもバックテストのイメージとフォワードがこれだけ合致して推移しているEAも珍しいのではないでしょうか。
停滞なしであと何年いけるのか分かりませんが、当面は安心して運用できそうな気がします。
