昨年の反省点と今年自動売買で気を付けようと思うこと

      2017/04/17

あけましておめでとうございます。

ということで、2017年になりましたが、皆様、年末年始は楽しく過ごされてますでしょうか?私の方はというと、家族がインフルエンザでダウンしてしまい、大変な年末年始となっています。。皆様もくれぐれも病気には気を付けてください。

さてFXトレードの方ですが、今年も自動売買を中心に参戦していこうと考えています。そこで、去年の反省点を踏まえた上で今年自動売買を行う上で特に気を付けていきたいことについて書いてみたいと思います。

昨年の反省点

昨年の私のトレードの失敗を振り返ると、主な反省点は次のようなところでしょうか。

①ロットが大きすぎて口座破綻

②EA選びの基準が曖昧

③裁量トレードスキルの不足

ロットの基準

まず①についてですが、これは何度か繰り替えしてしまった失敗でした。大体私は1口座あたり、5万円~10万円程度でEAを動かすことが多いのですが、0.5~1ロットあるいはそれ以上のロットを設定してしまい、口座破綻を招いたことが何度かありました。またEAの負けを裁量で取り戻そうと大きなロットで勝負してさらに大きな損失を招いたこともありました。今は原則1万円(100ドル)あたり0.01ロットという考えです。EAを複利で運用する場合は、リスク値を設定することが多いですが、これについてもこの証拠金とロットの原則を踏まえてロットが大きくなり過ぎないよう設定していこうと思います。まあロットの原則を守るには、焦らない、欲を出さないというメンタル面も重要ですけどね。

EA選びの基準

次に②についてですが、去年はEAを購入したり、ポートフォリオに加えたりする場合に、ロジックがマーチン、ナンピン以外で、バックテストとフォワードの実績がよさそうなものを選ぶ、というだけでした。しかし、このフォワード実績というのが曲者で、リアルとデモでは雲泥の差になったりします。これは特にチックで動くタイプのスキャルEAにあったりしましたが、相場が急激な上昇や下落になっているときに、デモの実績とは異なって何度もポジションを保有し、その都度損切にあってトータルで大きな損失を出したりすることがありました。今後はなるべくmyfxbookなどでリアル口座の実績をチェックしたいと思います。これは購入する際というだけでなく、保有しているEAを入れ替えたり投入したりするときの直近の実績把握にも適用したいですね。以上の点も含め、今年以降のEA選びについて意識したい点は次の3つですね。

・リアル口座での実績を重視

・ポートフォリオの弱点を補強するようなロジック

・最大ドローダウンとリスクリターン率の重視

2番目のロジックについては、公開されておらず、不明な場合も多いわけですが、ある時期に負けているEAがある一方、勝っているEAもあるわけなので、ポートフォリオ全体で成績が悪い時期があったら、その時期に成績の良いEAをポートフォリオに投入して補強したり、他のEAと入れ替えたりするという具合にすればよいのかなと思います。

勿論、運用期間やトレード回数、PFなどの数値も重要ですので、最低限の基準は設けてクリアーしたものの中から選ぶことになるでしょう。運用期間については、最低半年、トレード回数は100回以上、PF1.2以上ぐらいは欲しいところです。しかし私がEA選びで見る指標について同じかそれ以上に重視したいのは最大ドローダウンとリスクリターン率です。最大ドローダウンは、口座の資金量にもよりますが、私の場合0.1ロットだと15万円(1500ドル)未満ぐらいに抑えたいところです。①のロットの基準だと10万円で0.1ロットなので矛盾しますが、この場合は勿論最大DDに合わせてロットを調整し、0.05ロットぐらいに落とします。この最大ドローダウンをおおよそ予測できれば、最悪でも口座が破綻しないようロット調整が可能になります。

またリスクリターン率(=累積利益÷最大DD)ですが、これはある利益を稼ぎ出すためにどの程度最大DDを覚悟しなくてはならないのか、あるいはどの程度の最大DDでこの利益を獲得できるかという指標です。例えば利益1000ドルで最大DD500のリスクリターン率は2となり、1000ドル稼ぐための最大DDは500ドルということになります。なので、なるべく安全安心に利益を確保したければ、この指標が高いほうがよいということになります。やはり、どんなに利益がでようと、そのために最大DDが大きくなるというのだけは避けたいですからね。

裁量トレードのスキル=システムトレードのスキル?

次に③の裁量トレードスキルの不足です。裁量できないから自動売買やるんだろ、と言われそうですが、しかし第一に、EAの入れ替えや投入のタイミングには相場分析やトレードスキルが必要となってきます。例えば相場の分析が適格だと、レンジだからスイング系のEAを今は止めておこうとか、もみ合いに強いスキャル系のEAを投入しようとか、っていう判断につなげられます。またトレードロジックの知識が豊富だと、EAのロジックを読み込めたり深く理解できたりして、相場状況に応じてより的確なEAの投入や入れ替えができるようになると思います。つまり、裁量のスキルは必要ないどころか、自動売買を行う上で必須のものではないかと思うわけです。裁量トレードの力を磨くことでシステムトレードの力の向上につなげていくこと、それが重要なのではないでしょうか。

それに、裁量のスキルがあれば、EAが苦手な相場で稼いだり、EAを動かすための種銭作りもできます。つまり、今後もEA中心のシステムトレードは続けますが、ポートフォリオの中の戦力として裁量トレードを位置づけていくということですね。勿論一昨年のような失敗は避けないといけないので、ロットにはEAと同じく注意が必要ですけどね。というわけで、今年は埃を被っているFXの商材や書籍を再度読み直していきたいですね。

まあ他にも、EA入れ替えのタイミングとか、資金管理とか、通過ペアの選択とか、メンタル面とか、いろいろ方針や考慮すべき要素はあると思いますが、私が今年FXトレードをやっていく上で特に気を付けたいのは以上の3点です。ということで、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

                    

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