CSMV GBPCAD CSEV_SE GBPCAD

CSEV_SE GBPCADとCSMV GBPCADの相関を調べてみた

CSMシリーズ最強のEA・CSMV GBPCADですが、3月に入ってからも最高益を更新し、リアル口座のフォワード公開から2年以上経過した今も相変わらず好調をキープしています。

 

そしてGogoJungleのデモ口座(外為ファイネスト)の方では遂に収益率100%を達成(!)、PF3.1、RF9.96というありえない数値になっています。

数多くのEAを見てきましたが、フォワード計測から数ヶ月とかじゃなく2年以上経過した上にナンピン・マーチンでもなくこういう数値を出せているというのはあまりないと思いますし、なかなか凄いことではないかと思います。

 

そしてこの度このCSMV GBPCADをさらに進化させ、L-TRDAEで無料配布をスタートしたのが、こちらのCSEV_SE GBPCADです。

 

CSEV_SE GBPCADはCSMV GBPCADの進化版ということで、3つのエントリーロジックのうち2つは基本となる考え方がCSMV GBPCADのそれと同じです。

勿論全く同じではなく、使用している時間足やパラメータが違う上に、さらに3つ目のエントリーロジックはこの「SE」の完全オリジナルで、加えてCSEV_SE GBPCADにはCSMV GBPCADにはない内部決済ロジックが搭載されるなど、決済方法も大きく違っています。

 

前置きが長くなりましたが、そこで今回このCSMV GBPCADとCSEV_SE GBPCADについて果たして相関はどの程度なのか、一緒に稼働させても大丈夫なものなのかというのが自分でも気になったため、QuantAnalyzerで調べてみました。

データは2006年~2021年までの同スプレッド(SP40)によるものを使用しました。

まずは利益・損失ベースでの一日単位での相関。

正確な見方かどうか分かりませんが、自分の解釈では、これは同じ日にどちらもプラス、もしくはどちらもマイナスになる関連度合いの相関で、それが0.33ということで比較的低いということだろうと思います。

 

そしてこちらは一日単位での新規取引(open trades)の相関。

こちらは0.13とさらに低くなっていますが、新規取引数の相関ということなので、エントリーが被ることは少ないということではないかと思います。

ただこれとは別に「Number of open positons」の相関というのもあり、こちらは0.52とやや高めになっていますので、エントリーのタイミング(新規取引)は被ることは少ないけど、同じ日に同時にポジションを抱えるという意味での相関は比較的高いのかもしれません。

 

そして最後に決済取引(closed trades)ベースでの相関。

こちらは予想通り低いです。

午前中の時刻決済とTP決済、SL決済しかないCSMV GBPCADに対し、CSEV_SE GBPCADは内部ロジック決済があって、最終の決済時刻も夕刻ですので、これは決済のタイミングの違いから相関が低くなるのは当然でしょう。

 

ちなみに損益グラフで見ると、以下の黄色丸で囲んだ所はCSMV GBPCADがマイナス推移なのに対しCSEV_SE GBPCADはプラス推移していて、前者の損失を後者が補っているのが分かります。

 

ということで、以上CSEV_SE GBPCADとCSMV GBPCADの相関を見てきましたが、エントリーが被りにくく、決済のタイミングも異なっていることが多いのと、ロジックが違うためエントリー方向も必ずしも同じではありませんので、利益もしくは損失の相関も比較的低くなっているのではないかと思います。

したがって同時に運用しても問題なさそうというのが結論です。

ちなみに3つ目のロジックが搭載されていない有料版のCSEV GBPCADとCSMV GBPCADの相関ですが、ほぼ上記の相関と同じような結果となっています(下記は利益・損失ベースでの相関)ので、こちらの二つのEAも同時運用は問題ないかと思われます。

 

なおCSEV(SE)は、今後他の通貨ペアでのリリースも予定しています。

CSMシリーズと違い、一定水準以上の成績が期待できそうな通貨ペアに限定して世に出していこうと思っていますので、是非ご期待いただければと思います。

CSEV_SE GBPCADの詳細はこちら

CSMV GBPCADの詳細はこちら

 

 

 

 

海外FXキャッシュバック口座開設ならTariTali(タリタリ)

© 2022 自由な生活を実現するためのFX自動売買